PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

DFSV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DEDFSV с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с AVUVXAVUV с AVDVX

Сравнение комиссий DFSV и AVUV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.88

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.40

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFSV и AVUV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и AVUV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и AVUV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-49.42%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.43%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-3.97%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.14%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и AVUV

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.24% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.41%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.10%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

23.46%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.95%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

28.59%

-6.04%