PortfoliosLab logo
Сравнение DFSV с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSV и AVUV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFSV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
14.35%
DFSV
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSV:

-0.27

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

DFSV:

-0.22

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

DFSV:

0.97

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

DFSV:

-0.24

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

DFSV:

-0.74

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

DFSV:

9.00%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

DFSV:

24.63%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

DFSV:

-28.02%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

DFSV:

-21.03%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность -13.47%, а AVUV немного ниже – -13.99%.


DFSV

С начала года

-13.47%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-12.04%

1 год

-5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.42%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSV и AVUV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии DFSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSV: 0.31%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSV и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSV
Ранг риск-скорректированной доходности DFSV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFSV, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFSV: -0.27
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино DFSV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFSV: -0.22
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега DFSV, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFSV: 0.97
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара DFSV, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFSV: -0.24
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина DFSV, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFSV: -0.74
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.28
DFSV
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и AVUV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AVUV в 1.92%


TTM202420232022202120202019
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
1.62%1.32%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и AVUV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.03%
-21.64%
DFSV
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и AVUV

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 15.64% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.64%
15.36%
DFSV
AVUV