PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с DFAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SKRE is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past year, SKRE returned -47.16% vs 30.29% for DFAT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 15.13%.

SKRE

1 день
-3.20%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-27.55%
6 месяцев
-23.40%
1 год
-47.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
-0.35%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.29%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и DFAT

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-27.55%-31.29%-44.47%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		15.13%8.73%10.98%

Correlation

The correlation between SKRE and DFAT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.82

The correlation between SKRE and DFAT has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SCHX
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

SKRE vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKREDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.82

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.69

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.19

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

10.22

-11.88

SKRE vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DFAT равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и DFAT

Максимальная просадка SKRE за все время составила -76.50%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.50%

-26.12%

-50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.48%

-9.55%

-36.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.50%

-1.81%

-74.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.77%

-6.24%

-41.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.15%

2.97%

+26.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DFAT

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

3.91%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.01%

10.92%

+21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.85%

16.78%

+30.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.45%

21.39%

+34.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.45%

21.43%

+34.02%

Сравнение комиссий SKRE и DFAT

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DFAT

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DFAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.42%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.35%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and DFAT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.41%) compared to DFAT (3.91%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -76.50% vs DFAT's -26.12%.

On 1-year performance, DFAT leads with 30.29% vs -47.16% for SKRE. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAT has performed better with a 30.29% return vs -47.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

DFAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.35% for SKRE.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.28% for DFAT.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор