Сравнение SKRE с DFAT
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SKRE is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past year, SKRE returned -39.81% vs 30.02% for DFAT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DFAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 13.26%.
SKRE
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -39.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -14.51% | -31.29% | -44.51% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 13.26% | 8.73% | 11.09% |
Correlation
The correlation between SKRE and DFAT is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SKRE and DFAT has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. DFAT — Ранг доходности на риск
SKRE
DFAT
Сравнение SKRE c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.16 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.13 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.81 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.45 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DFAT
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DFAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -26.12% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -9.55% | -39.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.27% | -0.75% | -71.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.26% | -6.24% | -41.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.67% | 2.97% | +29.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DFAT
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 4.06% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.62% | 10.88% | +20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.92% | 16.75% | +30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.73% | 21.48% | +34.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.73% | 21.48% | +34.25% |
Сравнение комиссий SKRE и DFAT
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DFAT
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DFAT в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.45% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.30% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and DFAT have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.32%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs DFAT's -26.12%.
On 1-year performance, DFAT leads with 30.02% vs -39.81% for SKRE. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAT has performed better with a 30.02% return vs -39.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.30% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.28% for DFAT.
DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и DFAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор