PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKRE с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKRE с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 27.81% for DES. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%.

SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и DES

2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-19.46%-31.29%-44.51%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%12.84%

Correlation

The correlation between SKRE and DES is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.83

The correlation between SKRE and DES has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с SCHXSKRE с FTIF
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

SKRE vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKREDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.70

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.54

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.66

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

10.41

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKRE vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа DES равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKREDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.70

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.32

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SKRE и DES

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKREDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-65.48%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-7.64%

-41.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.33%

-73.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-9.68%

-37.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

2.68%

+30.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DES

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKREDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

4.09%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

11.07%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

16.45%

+30.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

19.58%

+36.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

21.97%

+33.84%

Сравнение комиссий SKRE и DES

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DES

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.32%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKRE and DES have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, DES leads with 27.81% vs -44.62% for SKRE. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DES has performed better with a 27.81% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Tuttle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор