Сравнение SKRE с DES
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 30.86% for DES. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for DES.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и DES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 24.63%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- 16.48%
- С начала года
- 24.63%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам SKRE и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 24.63% | 0.25% | 12.48% |
Correlation
The correlation between SKRE and DES is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between SKRE and DES has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. DES — Ранг доходности на риск
SKRE
DES
Сравнение SKRE c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.06 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 11.65 | -13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и DES
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -65.48% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -7.64% | -43.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | 0.00% | -79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -9.63% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 2.66% | +26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и DES
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 3.69% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 11.05% | +21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 16.02% | +30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 19.46% | +35.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 21.91% | +33.21% |
Сравнение комиссий SKRE и DES
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и DES
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DES в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and DES have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to DES (3.69%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs DES's -65.48%.
On 1-year performance, DES leads with 30.86% vs -46.37% for SKRE. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DES has performed better with a 30.86% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Tuttle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.38% for DES.
DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и DES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор