PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 24.63%.


SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DES

1 день
1.85%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
16.48%
С начала года
24.63%
1 год
30.86%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и DES


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
24.63%0.25%12.48%

Correlation

The correlation between SKRE and DES is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.83

The correlation between SKRE and DES has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

SKRE vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина

DES
Ранг доходности на риск DES: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKREDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.06

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

11.65

-13.26

SKRE vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DES равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKRE и DES

Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и DES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.33%

-65.48%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.44%

-7.64%

-43.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.33%

0.00%

-79.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.53%

-9.63%

-38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

2.66%

+26.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и DES

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

3.69%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.58%

11.05%

+21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

16.02%

+30.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.12%

19.46%

+35.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.12%

21.91%

+33.21%

Сравнение комиссий SKRE и DES

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и DES

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DES в 2.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and DES have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to DES (3.69%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs DES's -65.48%.

On 1-year performance, DES leads with 30.86% vs -46.37% for SKRE. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DES has performed better with a 30.86% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.40% for SKRE.

SKRE is categorized as Inverse Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Tuttle and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор