PortfoliosLab logo
Сравнение DES с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DES и IWN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DES и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
243.78%
210.77%
DES
IWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DES:

0.00

IWN:

-0.10

Коэф-т Сортино

DES:

0.17

IWN:

0.01

Коэф-т Омега

DES:

1.02

IWN:

1.00

Коэф-т Кальмара

DES:

0.00

IWN:

-0.09

Коэф-т Мартина

DES:

0.01

IWN:

-0.27

Индекс Язвы

DES:

9.02%

IWN:

9.35%

Дневная вол-ть

DES:

21.76%

IWN:

23.20%

Макс. просадка

DES:

-65.49%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

DES:

-17.16%

IWN:

-17.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DES показывает доходность -9.32%, а IWN немного выше – -8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DES имеют среднегодовую доходность 5.91%, а акции IWN немного впереди с 5.95%.


DES

С начала года

-9.32%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-14.07%

1 год

0.04%

5 лет

12.34%

10 лет

5.91%

IWN

С начала года

-8.88%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-2.31%

5 лет

12.41%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DES и IWN

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DES и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DES
Ранг риск-скорректированной доходности DES, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DES c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа IWN равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.00
-0.10
DES
IWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и IWN

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IWN в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
3.16%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.94%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок DES и IWN

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.16%
-17.10%
DES
IWN

Волатильность

Сравнение волатильности DES и IWN

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 9.21% и 9.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.21%
9.66%
DES
IWN