PortfoliosLab logo
Сравнение DES с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DES и IWN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DES и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DES:

0.08

IWN:

-0.02

Коэф-т Сортино

DES:

0.26

IWN:

0.13

Коэф-т Омега

DES:

1.03

IWN:

1.02

Коэф-т Кальмара

DES:

0.06

IWN:

-0.03

Коэф-т Мартина

DES:

0.14

IWN:

-0.07

Индекс Язвы

DES:

9.76%

IWN:

10.01%

Дневная вол-ть

DES:

22.20%

IWN:

23.60%

Макс. просадка

DES:

-65.49%

IWN:

-61.55%

Текущая просадка

DES:

-16.58%

IWN:

-16.15%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью -7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DES имеют среднегодовую доходность 5.90%, а акции IWN немного впереди с 5.97%.


DES

С начала года

-8.69%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-15.69%

1 год

1.72%

3 года

3.50%

5 лет

11.75%

10 лет

5.90%

IWN

С начала года

-7.83%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

-15.67%

1 год

-0.36%

3 года

1.86%

5 лет

11.74%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий DES и IWN

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DES и IWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DES
Ранг риск-скорректированной доходности DES, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DES c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа IWN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и IWN

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IWN в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.96%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.92%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%

Просадки

Сравнение просадок DES и IWN

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и IWN.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DES и IWN

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 6.25% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...