Сравнение DES с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
DES и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или IWN.
Корреляция
Корреляция между DES и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DES и IWN
Основные характеристики
DES:
-0.11
IWN:
-0.25
DES:
-0.00
IWN:
-0.20
DES:
1.00
IWN:
0.98
DES:
-0.09
IWN:
-0.21
DES:
-0.31
IWN:
-0.72
DES:
7.57%
IWN:
7.91%
DES:
21.53%
IWN:
23.06%
DES:
-65.49%
IWN:
-61.55%
DES:
-21.66%
IWN:
-22.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DES показывает доходность -14.25%, а IWN немного ниже – -14.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DES имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции IWN немного отстают с 5.11%.
DES
-14.25%
-8.53%
-14.41%
-1.74%
13.59%
5.19%
IWN
-14.86%
-8.49%
-16.22%
-4.56%
13.34%
5.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и IWN
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DES и IWN
DES
IWN
Сравнение DES c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и IWN
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности IWN в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 3.31% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.07% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок DES и IWN
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и IWN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 11.79%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.