Сравнение DES с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
DES и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или IWN.
Доходность
Сравнение доходности DES и IWN
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 16.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DES имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции IWN немного впереди с 7.96%.
DES
18.62%
9.25%
19.26%
32.41%
9.25%
7.91%
IWN
16.48%
8.01%
16.18%
32.07%
9.87%
7.96%
Основные характеристики
| DES | IWN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 7.86 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 21.23% |
| Макс. просадка | -65.49% | -61.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и IWN
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между DES и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и IWN
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности IWN в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.70% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.44% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.68% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DES и IWN
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и IWN
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 8.12% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.