Сравнение DES с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
DES и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DES и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям IWN по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.47% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и IWN
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
DES vs. IWN — Ранг доходности на риск
DES
IWN
Сравнение DES c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.91 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.07 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 8.21 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DES и IWN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и IWN
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DES и IWN
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -61.55% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.80% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -26.70% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -46.08% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -4.81% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -10.22% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.48% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и IWN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.89%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 6.16% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 12.99% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 21.78% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 21.53% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 23.37% | -1.40% |