Сравнение DES с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
DES и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или IWN.
Основные характеристики
| DES | IWN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 7.83% |
| Дох-ть за 1 год | 14.84% | 14.56% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 8.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.23% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 18.28% | 20.05% |
| Макс. просадка | -65.49% | -61.55% |
| Текущая просадка | -1.58% | -1.80% |
Корреляция
Корреляция между DES и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DES и IWN
С начала года, DES показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DES имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции IWN немного впереди с 7.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и IWN
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и IWN
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IWN в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.45% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.85% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DES и IWN
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и IWN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 6.23%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.