PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с AVUV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. DES is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, DES returned 7.61%/yr vs 11.84%/yr for AVUV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DES charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DES и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DES показывает доходность 21.85%, а AVUV немного выше – 22.51%.

DES

1 день
1.11%
1 месяц
4.18%
С начала года
21.85%
6 месяцев
20.16%
1 год
32.15%
3 года*
16.20%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.05%

AVUV

1 день
0.80%
1 месяц
2.69%
С начала года
22.51%
6 месяцев
20.34%
1 год
40.79%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		21.85%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%5.50%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.51%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between DES and AVUV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between DES and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и AVUV

Секторы
DES
AVUV

Финансовые услуги

24.8%
26.1%

Потребительский циклический сектор

16.0%
18.7%

Промышленность

13.4%
13.6%

Энергетика

10.2%
15.8%

Недвижимость

10.1%
0.7%

Сырьевые материалы

6.3%
5.1%

Технологии

6.0%
7.4%

Коммунальные услуги

4.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.1%

Здравоохранение

2.0%
4.8%

Финансовые услуги

DES
24.8%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

DES
16.0%
AVUV
18.7%

Промышленность

DES
13.4%
AVUV
13.6%

Энергетика

DES
10.2%
AVUV
15.8%

Недвижимость

DES
10.1%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

DES
6.3%
AVUV
5.1%

Технологии

DES
6.0%
AVUV
7.4%

Коммунальные услуги

DES
4.2%
AVUV
0.1%

Потребительский защитный сектор

DES
4.1%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
AVUV
3.1%

Здравоохранение

DES
2.0%
AVUV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с RWJ
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DES vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.33

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.29

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

5.15

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

15.28

-3.17

DES vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и AVUV

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-49.42%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.95%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-28.79%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-28.79%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-7.88%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и AVUV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.00%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.22%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.42%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.63%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

22.65%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

28.20%

-6.25%

Сравнение комиссий DES и AVUV

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и AVUV

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности AVUV в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.26%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.27%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DES and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (4.22%) compared to DES (4.00%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.84% vs 7.61% for DES. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.84% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.26% for AVUV.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор