Сравнение DES с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
DES и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности DES и AVUV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DES показывает доходность 16.59%, а AVUV немного ниже – 15.85%.
DES
16.59%
6.78%
18.18%
30.14%
8.88%
7.75%
AVUV
15.85%
7.10%
13.70%
31.15%
16.63%
N/A
Основные характеристики
| DES | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 19.74% | 21.12% |
| Макс. просадка | -65.49% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.48% | -1.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и AVUV
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между DES и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и AVUV
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности AVUV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.75% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.44% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DES и AVUV
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и AVUV
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 8.00%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.