PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DES с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DESAVUV
Дох-ть с нач. г.-4.75%-1.94%
Дох-ть за 1 год10.25%19.97%
Дох-ть за 3 года1.11%7.68%
Коэф-т Шарпа0.571.02
Дневная вол-ть19.33%20.27%
Макс. просадка-65.49%-49.42%
Current Drawdown-6.64%-6.35%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DES и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DES и AVUV

С начала года, DES показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -1.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.54%
15.57%
DES
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DES и AVUV

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DES c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DES, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DES, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DES, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.19
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.23

Сравнение коэффициента Шарпа DES и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DES и AVUV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.57
1.02
DES
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и AVUV

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности AVUV в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.74%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%2.94%2.68%2.45%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.68%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DES и AVUV

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.64%
-6.35%
DES
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности DES и AVUV

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.71% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.71%
5.61%
DES
AVUV