PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.22%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DES charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DES и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DES показывает доходность 24.76%, а SCHD немного ниже – 24.66%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.22% против 12.73% соответственно.

DES

1 день
-0.65%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
12.64%
С начала года
24.76%
1 год
32.63%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.22%
Всё время*
7.96%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
$5.14M$4.84M$5.81M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам DES и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.76%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between DES and SCHD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.81

The correlation between DES and SCHD shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DES и SCHD

Секторы
DES
SCHD

Финансовые услуги

25.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

16.3%
7.7%

Промышленность

13.6%
7.8%

Недвижимость

9.9%

-

Энергетика

9.5%
14.1%

Технологии

6.2%
12.7%

Сырьевые материалы

6.1%
1.2%

Коммунальные услуги

4.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
20.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.2%

Здравоохранение

2.1%
20.8%

Финансовые услуги

DES
25.2%
SCHD
9.9%

Потребительский циклический сектор

DES
16.3%
SCHD
7.7%

Промышленность

DES
13.6%
SCHD
7.8%

Недвижимость

DES
9.9%
SCHD

-

Энергетика

DES
9.5%
SCHD
14.1%

Технологии

DES
6.2%
SCHD
12.7%

Сырьевые материалы

DES
6.1%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

DES
4.1%
SCHD
0.1%

Потребительский защитный сектор

DES
4.1%
SCHD
20.6%

Коммуникационные услуги

DES
2.9%
SCHD
6.2%

Здравоохранение

DES
2.1%
SCHD
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с VBRDES с VXUSDES с QVMS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

DES vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DES c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.77

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.30

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

6.62

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

16.71

-3.79

DES vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и SCHD

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-33.37%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.61%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-16.13%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-16.85%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-33.37%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.74%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-3.29%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.82%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и SCHD

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.66% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.84%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.89%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

11.06%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

14.38%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

16.73%

+5.19%

Сравнение комиссий DES и SCHD

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и SCHD

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DES and SCHD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs 8.22% for DES. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.22% for DES.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор