Сравнение DES с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
DES и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или FDVV.
Основные характеристики
| DES | FDVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.53% | 20.35% |
| Дох-ть за 1 год | 19.47% | 27.14% |
| Дох-ть за 3 года | 5.55% | 12.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.90% | 15.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 10.93% |
| Макс. просадка | -65.49% | -40.25% |
| Текущая просадка | -1.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DES и FDVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DES и FDVV
С начала года, DES показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 20.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DES и FDVV
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DES c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и FDVV
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FDVV в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.72% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.45% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.83% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DES и FDVV
Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DES и FDVV
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.