PortfoliosLab logo
Сравнение DES с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DES и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DES и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
206.77%
100.15%
DES
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DES:

0.00

VXUS:

0.60

Коэф-т Сортино

DES:

0.17

VXUS:

0.94

Коэф-т Омега

DES:

1.02

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

DES:

0.00

VXUS:

0.73

Коэф-т Мартина

DES:

0.01

VXUS:

2.30

Индекс Язвы

DES:

9.02%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

DES:

21.76%

VXUS:

16.92%

Макс. просадка

DES:

-65.49%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

DES:

-17.16%

VXUS:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции DES превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.91% против 5.12% соответственно.


DES

С начала года

-9.32%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-14.07%

1 год

0.04%

5 лет

12.34%

10 лет

5.91%

VXUS

С начала года

9.97%

1 месяц

16.33%

6 месяцев

4.45%

1 год

10.10%

5 лет

10.68%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DES и VXUS

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DES и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DES
Ранг риск-скорректированной доходности DES, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DES c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.00
0.60
DES
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VXUS

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VXUS в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
3.16%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.02%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DES и VXUS

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.16%
-1.01%
DES
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VXUS

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.21%
7.98%
DES
VXUS