PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DES с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DESVXUS
Дох-ть с нач. г.-4.75%0.20%
Дох-ть за 1 год10.25%6.40%
Дох-ть за 3 года1.11%-0.73%
Дох-ть за 5 лет4.51%4.72%
Дох-ть за 10 лет6.09%3.98%
Коэф-т Шарпа0.570.51
Дневная вол-ть19.33%12.45%
Макс. просадка-65.49%-35.97%
Current Drawdown-6.64%-5.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DES и VXUS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DES и VXUS

С начала года, DES показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции DES превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 6.09% против 3.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.54%
12.21%
DES
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий DES и VXUS

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DES c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DES, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DES, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DES, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.19
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.53

Сравнение коэффициента Шарпа DES и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DES и VXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.57
0.51
DES
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VXUS

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VXUS в 3.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.74%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%2.94%2.68%2.45%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок DES и VXUS

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.64%
-5.62%
DES
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VXUS

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.71%
3.11%
DES
VXUS