PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKRE с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKRE и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.


SKRE

1 день
-5.79%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-19.46%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-44.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKRE и BSVO


2026 (YTD)20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-19.46%-31.29%-44.51%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
20.22%9.21%7.51%

Correlation

The correlation between SKRE and BSVO is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.82

The correlation between SKRE and BSVO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

SKRE vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 22
Ранг коэф-та Мартина

BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKRE c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKREBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.42

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.47

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

15.58

-16.94

SKRE vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKRE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKRE и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKREBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.41

-3.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.81

-1.51

Просадки

Сравнение просадок SKRE и BSVO

Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BSVO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKREBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-28.67%

-46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-8.31%

-40.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.87%

-0.09%

-73.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-5.72%

-41.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

2.91%

+29.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SKRE и BSVO

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKREBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

4.83%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

12.07%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

18.88%

+28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.81%

21.73%

+34.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

21.73%

+34.08%

Сравнение комиссий SKRE и BSVO

SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKRE и BSVO

Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BSVO в 1.26%


ПозицияTTM202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
1.26%1.52%1.61%1.43%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.32%0.26%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SKRE and BSVO have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (13.51%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs BSVO's -28.67%.

On 1-year performance, BSVO leads with 45.25% vs -44.62% for SKRE. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSVO has performed better with a 45.25% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

BSVO has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.32% for SKRE.

SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BSVO is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Bridgeway. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKRE и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор