Сравнение SKRE с BSVO
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. SKRE is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past year, SKRE returned -46.37% vs 43.54% for BSVO. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и BSVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -36.29%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 27.47%.
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 18.26%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 27.47% | 9.21% | 7.37% |
Correlation
The correlation between SKRE and BSVO is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SKRE and BSVO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. BSVO — Ранг доходности на риск
SKRE
BSVO
Сравнение SKRE c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.26 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 15.06 | -16.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и BSVO
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BSVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -28.67% | -50.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | -8.31% | -43.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | 0.00% | -79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.53% | -5.56% | -42.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 2.90% | +25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и BSVO
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 3.40% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 12.10% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 18.41% | +27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 21.50% | +33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.12% | 21.50% | +33.62% |
Сравнение комиссий SKRE и BSVO
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и BSVO
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BSVO в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.19% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and BSVO have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to BSVO (3.40%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -79.33% vs BSVO's -28.67%.
On 1-year performance, BSVO leads with 43.54% vs -46.37% for SKRE. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSVO has performed better with a 43.54% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
BSVO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.40% for SKRE.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while BSVO is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Bridgeway. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.47% for BSVO.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и BSVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор