Сравнение SKRE с BSVO
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. SKRE is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past year, SKRE returned -44.62% vs 45.25% for BSVO. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и BSVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 20.22%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -31.29% | -44.51% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 20.22% | 9.21% | 7.51% |
Correlation
The correlation between SKRE and BSVO is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SKRE and BSVO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. BSVO — Ранг доходности на риск
SKRE
BSVO
Сравнение SKRE c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 5.47 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 15.58 | -16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.41 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.81 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и BSVO
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и BSVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -28.67% | -46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -8.31% | -40.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -0.09% | -73.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -5.72% | -41.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 2.91% | +29.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и BSVO
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SKRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 4.83% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 12.07% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 18.88% | +28.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 21.73% | +34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 21.73% | +34.08% |
Сравнение комиссий SKRE и BSVO
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и BSVO
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BSVO в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.26% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and BSVO have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (13.51%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, SKRE dropped -75.30% vs BSVO's -28.67%.
On 1-year performance, BSVO leads with 45.25% vs -44.62% for SKRE. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSVO has performed better with a 45.25% return vs -44.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
BSVO has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.32% for SKRE.
SKRE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BSVO is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Tuttle and Bridgeway. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.47% for BSVO.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и BSVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор