Сравнение BSVO с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
BSVO и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и SMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и SMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 5.81%.
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и SMLV
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Доходность на риск
BSVO vs. SMLV — Ранг доходности на риск
BSVO
SMLV
Сравнение BSVO c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | SMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.81 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.25 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.38 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 4.63 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.81 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и SMLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и SMLV
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SMLV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и SMLV
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и SMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -42.45% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -11.10% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.68% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.52% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.31% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и SMLV
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | SMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.83% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.58% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 18.67% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 18.30% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.96% | +1.06% |