PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. BSVO is actively managed, while SMLV is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 18.56%/yr vs 15.66%/yr for SMLV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у SMLV с доходностью 12.88%.

BSVO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.33%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.20%
1 год
41.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и SMLV

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.09%9.21%4.68%22.38%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%12.02%

Correlation

The correlation between BSVO and SMLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between BSVO and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и SMLV

Секторы
BSVO
SMLV

Финансовые услуги

32.3%
30.5%

Энергетика

15.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.7%

Промышленность

13.8%
14.3%

Сырьевые материалы

6.0%
3.2%

Технологии

4.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Здравоохранение

3.6%
8.7%

Недвижимость

0.6%
12.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
SMLV
30.5%

Энергетика

BSVO
15.8%
SMLV
1.8%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
SMLV
8.7%

Промышленность

BSVO
13.8%
SMLV
14.3%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
SMLV
3.2%

Технологии

BSVO
4.9%
SMLV
11.2%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
SMLV
4.3%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
SMLV
2.2%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
SMLV
8.7%

Недвижимость

BSVO
0.6%
SMLV
12.2%

Коммунальные услуги

BSVO

-

SMLV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMOBSVO с SMH
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

BSVO vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.40

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.05

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.00

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

8.20

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.40

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BSVO и SMLV

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-42.45%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.34%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-20.40%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.48%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-5.46%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и SMLV

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.98%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.88%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

15.73%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

18.28%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

20.95%

+0.77%

Сравнение комиссий BSVO и SMLV

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и SMLV

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.29%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BSVO and SMLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.77%) compared to SMLV (3.98%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs SMLV's -42.45%.

On 3-year performance, BSVO leads with 18.56% vs 15.66% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 18.56% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.29% for BSVO.

BSVO is categorized as Small Cap Value Equities, while SMLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Bridgeway and State Street. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.12% for SMLV.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор