Сравнение BSVO с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
BSVO и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSVO или SMLV.
Основные характеристики
| BSVO | SMLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 16.59% |
| Дох-ть за 1 год | 24.96% | 33.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 5.55 | 8.45 |
| Индекс Язвы | 4.87% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 21.74% | 19.40% |
| Макс. просадка | -12.52% | -42.45% |
| Текущая просадка | -2.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSVO и SMLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSVO и SMLV
С начала года, BSVO показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 16.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и SMLV
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSVO c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и SMLV
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SMLV в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и SMLV
Максимальная просадка BSVO за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и SMLV
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеют волатильность 4.97% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.