PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJT с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJT с LNG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или LNG.

Корреляция

Корреляция между SJT и LNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
612.11%
2,876.32%
SJT
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

0.83

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

SJT:

1.58

LNG:

2.12

Коэф-т Омега

SJT:

1.17

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.52

LNG:

2.19

Коэф-т Мартина

SJT:

3.13

LNG:

7.02

Индекс Язвы

SJT:

12.76%

LNG:

6.87%

Дневная вол-ть

SJT:

48.05%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

SJT:

-57.58%

LNG:

-7.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJT:

$282.92M

LNG:

$51.96B

EPS

SJT:

$0.11

LNG:

$14.20

Коэффициент P/E

SJT:

55.18

LNG:

16.42

Коэффициент PEG

SJT:

0.00

LNG:

2.08

Коэффициент P/S

SJT:

22.54

LNG:

3.36

Коэффициент P/B

SJT:

105.66

LNG:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$1.89M

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$1.89M

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

SJT:

$1.06M

LNG:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 58.49%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 2.08% против 12.23% соответственно.

SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.20%

10 лет

2.08%

LNG

С начала года

8.77%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

26.69%

1 год

47.99%

5 лет

41.38%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJT: 0.83
LNG: 1.66
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJT: 1.58
LNG: 2.12
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJT: 1.17
LNG: 1.31
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJT: 0.52
LNG: 2.19
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJT: 3.13
LNG: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.66
SJT
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и LNG

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности LNG в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.80%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJT и LNG

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.58%
-7.86%
SJT
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и LNG

Текущая волатильность для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) составляет 15.49%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что SJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
16.84%
SJT
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию