Сравнение SJT с LNG
SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SJT in Oil & Gas E&P, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SJT returned -1.49%/yr vs 21.07%/yr for LNG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJT и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -52.14%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 33.90%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: -1.49% против 21.07% соответственно.
SJT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -54.87%
- С начала года
- -52.14%
- 1 год
- -55.46%
- 3 года*
- -26.15%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -1.49%
LNG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 28.38%
- С начала года
- 33.90%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 26.59%
- 10 лет*
- 21.07%
Сравнение доходности по годам SJT и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -52.14% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 33.90% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between SJT and LNG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.21 |
The correlation between SJT and LNG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJT:
$125.38M
LNG:
$54.27B
SJT:
-$0.01
LNG:
$6.86
SJT:
22.91K
LNG:
2.75
SJT:
$3.65K
LNG:
$20.28B
SJT:
$3.65K
LNG:
$5.52B
SJT:
-$2.45K
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. LNG — Ранг доходности на риск
SJT
LNG
Сравнение SJT c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJT | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.54 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.25 | 1.00 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJT и LNG
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJT | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -97.84% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.04% | -24.09% | -34.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -24.87% | -41.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.16% | -24.87% | -53.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | -57.53% | -24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.18% | -12.57% | -68.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.75% | -43.07% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 12.96% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и LNG
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJT | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 8.40% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 22.79% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 27.39% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.31% | 30.39% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 32.28% | +17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и LNG
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.84% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SJT and LNG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (15.17%) compared to LNG (8.40%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs LNG's -97.84%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJT и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор