PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с LNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJT с LNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Доходность

Сравнение доходности SJT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJT и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-17.44%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJT:

$216.26M

LNG:

$59.28B

EPS

SJT:

-$0.01

LNG:

$24.33

Коэффициент P/S

SJT:

18.19K

LNG:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$11.89K

LNG:

$19.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$11.89K

LNG:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

SJT:

-$10.69K

LNG:

$9.75B

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 6.88% против 23.93% соответственно.

SJT

1 день
-3.53%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-26.70%
1 год
-17.14%
3 года*
-22.18%
5 лет*
11.09%
10 лет*
6.88%

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с URNM
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

SJT vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJTLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.70

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.11

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.91

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

2.08

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJT vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJTLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.70

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.08

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

0.00

Корреляция

Корреляция между SJT и LNG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и LNG

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJT и LNG

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LNG.

Загрузка...

Показатели просадок

SJTLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-97.84%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-22.34%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.47%

-24.87%

-48.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-57.53%

-24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.53%

-7.10%

-60.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-43.34%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

9.79%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и LNG

Текущая волатильность для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) составляет 10.39%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что SJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJTLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

11.79%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

18.41%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

29.65%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

29.90%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

32.96%

+16.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
279.00
5.67B
(SJT) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию