PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJT с LNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SJT in Oil & Gas E&P, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SJT returned 1.16%/yr vs 22.35%/yr for LNG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 1.16% против 22.35% соответственно.

SJT

1 день
2.63%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-38.29%
3 года*
-20.85%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.16%

LNG

1 день
2.42%
1 месяц
-10.35%
С начала года
24.63%
6 месяцев
16.53%
1 год
1.06%
3 года*
20.08%
5 лет*
23.68%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-30.60%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.63%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between SJT and LNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.21

The correlation between SJT and LNG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SJT:

-$0.01

LNG:

$6.80

Коэффициент P/S

SJT:

37.36K

LNG:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$3.65K

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$3.65K

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

SJT:

-$2.45K

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с URNM
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

SJT vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 22
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJTLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.04

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
0.25

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.03

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.04

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

0.09

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJT vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJTLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.04

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SJT и LNG

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-97.84%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.36%

-24.09%

-20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-24.87%

-35.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.47%

-24.87%

-48.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-57.53%

-24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.71%

-18.62%

-54.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.64%

-43.17%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.59%

11.55%

+10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и LNG

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 10.45% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.01%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.83%

21.83%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

27.73%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.22%

30.29%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

32.66%

+16.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и LNG

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
5.87B
(SJT) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SJT and LNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (10.45%) compared to LNG (10.01%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор