PortfoliosLab logo
Сравнение SJT с UAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJT и UAN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SJT и UAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.91%
49.86%
SJT
UAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

0.83

UAN:

0.40

Коэф-т Сортино

SJT:

1.58

UAN:

0.79

Коэф-т Омега

SJT:

1.17

UAN:

1.10

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.52

UAN:

0.29

Коэф-т Мартина

SJT:

3.13

UAN:

0.95

Индекс Язвы

SJT:

12.76%

UAN:

12.52%

Дневная вол-ть

SJT:

48.05%

UAN:

30.00%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

UAN:

-96.77%

Текущая просадка

SJT:

-57.58%

UAN:

-24.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJT:

$282.92M

UAN:

$829.71M

EPS

SJT:

$0.11

UAN:

$5.76

Коэффициент P/E

SJT:

55.18

UAN:

13.63

Коэффициент PEG

SJT:

0.00

UAN:

-1.30

Коэффициент P/S

SJT:

22.54

UAN:

1.58

Коэффициент P/B

SJT:

105.66

UAN:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$1.89M

UAN:

$397.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$1.89M

UAN:

$91.49M

EBITDA (12 мес.)

SJT:

$1.06M

UAN:

$139.39M

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 58.49%, что значительно выше, чем у UAN с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.89% соответственно.


SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.20%

10 лет

2.08%

UAN

С начала года

5.72%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

15.56%

1 год

4.93%

5 лет

75.73%

10 лет

2.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и UAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c UAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJT: 0.83
UAN: 0.40
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJT: 1.58
UAN: 0.79
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJT: 1.17
UAN: 1.10
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJT: 0.54
UAN: 0.29
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJT: 3.13
UAN: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа UAN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и UAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.40
SJT
UAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и UAN

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности UAN в 8.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
UAN
CVR Partners, LP
8.61%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%

Просадки

Сравнение просадок SJT и UAN

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.97%
-24.71%
SJT
UAN

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и UAN

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
14.08%
SJT
UAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и UAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию