Сравнение SJT с UAN
SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and UAN (CVR Partners, LP) are both stocks. SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UAN operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, SJT returned -1.49%/yr vs 13.81%/yr for UAN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJT и UAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -52.14%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 20.13%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: -1.49% против 13.81% соответственно.
SJT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -54.87%
- С начала года
- -52.14%
- 1 год
- -55.46%
- 3 года*
- -26.15%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -1.49%
UAN
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 20.13%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 35.01%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам SJT и UAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -52.14% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
UAN CVR Partners, LP | 20.13% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
Correlation
The correlation between SJT and UAN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between SJT and UAN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJT:
$125.38M
UAN:
$1.24B
SJT:
-$0.01
UAN:
$11.49
SJT:
22.91K
UAN:
1.95
SJT:
$3.65K
UAN:
$643.22M
SJT:
$3.65K
UAN:
$133.57M
SJT:
-$2.45K
UAN:
$266.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. UAN — Ранг доходности на риск
SJT
UAN
Сравнение SJT c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJT | UAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.65 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.25 | 6.58 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJT и UAN
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и UAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJT | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -96.77% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.04% | -19.73% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -28.52% | -37.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.16% | -49.19% | -28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | -91.62% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.18% | -11.74% | -69.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.75% | -47.35% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 7.92% | +16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и UAN
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJT | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 6.48% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 37.41% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 40.70% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.31% | 42.30% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 54.63% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и UAN
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
UAN CVR Partners, LP | 10.34% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SJT and UAN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (15.17%) compared to UAN (6.48%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs UAN's -96.77%.
UAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJT и UAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор