Сравнение SJT с UAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или UAN.
Доходность
Сравнение доходности SJT и UAN
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: -7.32% против 4.56% соответственно.
SJT
-24.13%
-5.99%
-14.90%
-44.43%
22.09%
-7.32%
UAN
19.36%
-1.79%
-14.82%
6.23%
34.58%
4.56%
Фундаментальные показатели
| SJT | UAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $187.37M | $760.17M |
| EPS | $0.27 | $4.97 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 14.47 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.98M | $527.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58M | $110.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.23M | $166.78M |
Основные характеристики
| SJT | UAN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | -1.70 | 0.52 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 0.39 |
| Индекс Язвы | 37.29% | 12.04% |
| Дневная вол-ть | 40.69% | 33.48% |
| Макс. просадка | -92.83% | -96.77% |
| Текущая просадка | -73.65% | -33.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJT и UAN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJT c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и UAN
Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности UAN в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 3.71% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
UAN CVR Partners, LP | 9.38% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и UAN
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и UAN
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности