PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с UAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJT с UAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and UAN (CVR Partners, LP) are both stocks. SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UAN operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, SJT returned 1.16%/yr vs 12.23%/yr for UAN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и UAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 22.04%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: 1.16% против 12.23% соответственно.

SJT

1 день
2.63%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-38.29%
3 года*
-20.85%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.16%

UAN

1 день
-0.88%
1 месяц
-7.74%
С начала года
22.04%
6 месяцев
31.69%
1 год
64.64%
3 года*
26.79%
5 лет*
32.61%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и UAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-30.60%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
UAN
CVR Partners, LP		22.04%54.09%27.18%-13.80%43.68%452.88%-48.32%1.48%3.66%-45.19%

Correlation

The correlation between SJT and UAN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г.

0.19

The correlation between SJT and UAN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SJT:

-$0.01

UAN:

$11.49

Коэффициент P/S

SJT:

37.36K

UAN:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$3.65K

UAN:

$643.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$3.65K

UAN:

$133.57M

EBITDA (12 мес.)

SJT:

-$2.45K

UAN:

$266.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

CVR Partners, LP

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с LNGSJT с URNM
Часто сравнивают с UAN:
UAN с CVIUAN с IEPUAN с QYLDUAN с ARCCUAN с SCHDUAN с ZIMUAN с LXU

Доходность на риск

SJT vs. UAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 22
Ранг коэф-та Мартина
UAN
Ранг доходности на риск UAN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c UAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJTUANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.61

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.19

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.46

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

10.83

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJT vs. UAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа UAN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и UAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJTUANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.61

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.13

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SJT и UAN

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и UAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTUANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-96.77%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.36%

-18.77%

-25.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-28.52%

-32.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.47%

-49.19%

-24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-92.85%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.71%

-10.34%

-62.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.64%

-47.59%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.59%

5.99%

+15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и UAN

Текущая волатильность для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) составляет 10.45%, в то время как у CVR Partners, LP (UAN) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что SJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTUANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

11.72%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.83%

37.54%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

40.35%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.22%

42.59%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

54.73%

-5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и UAN

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%
UAN
CVR Partners, LP		10.18%11.63%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и UAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
180.05M
(SJT) Общая выручка
(UAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SJT and UAN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAN has higher volatility (11.72%) compared to SJT (10.45%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs UAN's -96.77%.

UAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и UAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор