Сравнение SJT с UAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN).
Доходность
Сравнение доходности SJT и UAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJT и UAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -17.44% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
UAN CVR Partners, LP | 21.36% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
Фундаментальные показатели
SJT:
$216.26M
UAN:
$1.31B
SJT:
-$0.01
UAN:
$9.33
SJT:
18.19K
UAN:
2.16
SJT:
$11.89K
UAN:
$606.04M
SJT:
$11.89K
UAN:
$56.63M
SJT:
-$10.69K
UAN:
$226.53M
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: 6.88% против 14.34% соответственно.
SJT
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- -22.18%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 6.88%
UAN
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 43.72%
- 1 год
- 82.86%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. UAN — Ранг доходности на риск
SJT
UAN
Сравнение SJT c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJT | UAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 2.17 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 2.65 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.51 | -4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 16.31 | -17.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJT | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.17 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.96 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SJT и UAN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и UAN
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
UAN CVR Partners, LP | 8.50% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и UAN
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и UAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJT | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -96.77% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -18.77% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.47% | -49.19% | -24.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | -92.85% | +11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.53% | -10.84% | -56.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -48.06% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 5.19% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и UAN
Текущая волатильность для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) составляет 10.39%, в то время как у CVR Partners, LP (UAN) волатильность равна 23.05%. Это указывает на то, что SJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJT | UAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 23.05% | -12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 33.69% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 38.38% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 44.31% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 54.71% | -5.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности