PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с SRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с SRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE).

Доходность

Сравнение доходности LNG и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNG и SRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
SRE
Sempra Energy		11.10%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$59.28B

SRE:

$63.63B

EPS

LNG:

$24.33

SRE:

$3.01

Коэффициент P/E

LNG:

11.34

SRE:

32.31

Коэффициент PEG

LNG:

0.06

SRE:

1.76

Коэффициент P/S

LNG:

3.02

SRE:

4.64

Коэффициент P/B

LNG:

7.49

SRE:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$19.98B

SRE:

$13.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.46B

SRE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$9.75B

SRE:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 42.28%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 23.93% против 9.71% соответственно.

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%

SRE

1 день
0.25%
1 месяц
2.53%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.69%
1 год
40.27%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.60%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Sempra Energy

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOILLNG с CTRA
Часто сравнивают с SRE:
SRE с BKHSRE с ATOSRE с EMNSRE с SHELL.ASSRE с CNPSRE с SRSRE с AEE

Доходность на риск

LNG vs. SRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGSREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.84

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.41

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.27

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

10.76

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. SRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SRE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGSREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.84

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.51

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Корреляция

Корреляция между LNG и SRE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и SRE

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SRE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRE
Sempra Energy		2.66%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Просадки

Сравнение просадок LNG и SRE

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и SRE.

Загрузка...

Показатели просадок

LNGSREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-45.00%

-52.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.34%

-12.44%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-31.62%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-45.00%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

0.00%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.34%

-10.14%

-33.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

3.78%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и SRE

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNGSREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

5.95%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.41%

13.58%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.65%

22.02%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

22.68%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

24.79%

+8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.67B
3.72B
(LNG) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию