PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNG с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNG с SRE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNG или SRE.

Корреляция

Корреляция между LNG и SRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNG и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,249.62%
1,274.15%
LNG
SRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.59

SRE:

0.27

Коэф-т Сортино

LNG:

2.05

SRE:

0.51

Коэф-т Омега

LNG:

1.29

SRE:

1.09

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.09

SRE:

0.26

Коэф-т Мартина

LNG:

6.74

SRE:

0.71

Индекс Язвы

LNG:

6.85%

SRE:

11.49%

Дневная вол-ть

LNG:

29.13%

SRE:

30.54%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

LNG:

-8.22%

SRE:

-20.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$51.20B

SRE:

$47.79B

EPS

LNG:

$14.10

SRE:

$4.48

Коэффициент P/E

LNG:

16.18

SRE:

16.36

Коэффициент PEG

LNG:

2.03

SRE:

1.92

Коэффициент P/S

LNG:

3.31

SRE:

3.62

Коэффициент P/B

LNG:

8.92

SRE:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$11.45B

SRE:

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$7.35B

SRE:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$3.65B

SRE:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции SRE по среднегодовой доходности: 12.23% против 6.53% соответственно.

LNG

С начала года

8.35%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

25.22%

1 год

49.02%

5 лет

42.04%

10 лет

12.23%

SRE

С начала года

-14.27%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-11.72%

1 год

6.76%

5 лет

6.69%

10 лет

6.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNG: 1.59
SRE: 0.27
Коэффициент Сортино LNG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNG: 2.05
SRE: 0.51
Коэффициент Омега LNG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNG: 1.29
SRE: 1.09
Коэффициент Кальмара LNG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNG: 2.09
SRE: 0.26
Коэффициент Мартина LNG, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNG: 6.74
SRE: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.27
LNG
SRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и SRE

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SRE в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.81%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRE
Sempra Energy		3.36%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок LNG и SRE

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-20.11%
LNG
SRE

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и SRE

Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что LNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
12.49%
LNG
SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию