Сравнение SJT с DKL
SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — SJT in Oil & Gas E&P, DKL in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SJT returned -1.57%/yr vs 18.84%/yr for DKL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJT и DKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -51.96%, что значительно ниже, чем у DKL с доходностью 28.36%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: -1.57% против 18.84% соответственно.
SJT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -53.85%
- С начала года
- -51.96%
- 1 год
- -55.07%
- 3 года*
- -26.38%
- 5 лет*
- -3.76%
- 10 лет*
- -1.57%
DKL
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 28.36%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам SJT и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -51.96% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 28.36% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Correlation
The correlation between SJT and DKL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
SJT:
$125.84M
DKL:
$2.92B
SJT:
-$0.01
DKL:
$3.17
SJT:
22.99K
DKL:
2.77
SJT:
$3.65K
DKL:
$1.06B
SJT:
$3.65K
DKL:
$158.42M
SJT:
-$2.45K
DKL:
$449.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. DKL — Ранг доходности на риск
SJT
DKL
Сравнение SJT c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJT | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.24 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.12 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 8.45 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJT и DKL
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и DKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJT | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -82.68% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.04% | -11.58% | -47.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -26.81% | -39.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.16% | -36.61% | -41.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | -82.68% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.11% | -2.21% | -78.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.76% | -15.16% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.91% | 4.27% | +20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и DKL
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJT | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 6.61% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 20.25% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 25.76% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 31.09% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.53% | 43.89% | +5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и DKL
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.18% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SJT and DKL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (14.67%) compared to DKL (6.61%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs DKL's -82.68%.
DKL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJT и DKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор