PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJT с DKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJT с DKL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или DKL.

Корреляция

Корреляция между SJT и DKL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SJT и DKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
400.92%
SJT
DKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

0.83

DKL:

0.41

Коэф-т Сортино

SJT:

1.58

DKL:

0.68

Коэф-т Омега

SJT:

1.17

DKL:

1.10

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.52

DKL:

0.36

Коэф-т Мартина

SJT:

3.13

DKL:

1.46

Индекс Язвы

SJT:

12.76%

DKL:

6.99%

Дневная вол-ть

SJT:

48.05%

DKL:

25.00%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

DKL:

-82.68%

Текущая просадка

SJT:

-57.58%

DKL:

-21.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJT:

$282.92M

DKL:

$2.08B

EPS

SJT:

$0.11

DKL:

$2.99

Коэффициент P/E

SJT:

55.18

DKL:

12.96

Коэффициент PEG

SJT:

0.00

DKL:

0.77

Коэффициент P/S

SJT:

22.54

DKL:

2.21

Коэффициент P/B

SJT:

105.66

DKL:

58.53

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$1.89M

DKL:

$688.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$1.89M

DKL:

$170.76M

EBITDA (12 мес.)

SJT:

$1.06M

DKL:

$289.38M

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 58.49%, что значительно выше, чем у DKL с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: 2.08% против 8.98% соответственно.

SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.20%

10 лет

2.08%

DKL

С начала года

-5.94%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

4.93%

1 год

7.54%

5 лет

27.88%

10 лет

8.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и DKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c DKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJT: 0.83
DKL: 0.41
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJT: 1.58
DKL: 0.68
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJT: 1.17
DKL: 1.10
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJT: 0.54
DKL: 0.36
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJT: 3.13
DKL: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа DKL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и DKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.41
SJT
DKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и DKL

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DKL в 11.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
DKL
Delek Logistics Partners, LP		11.26%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%

Просадки

Сравнение просадок SJT и DKL

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и DKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.97%
-21.21%
SJT
DKL

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и DKL

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
12.68%
SJT
DKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и DKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию