Сравнение SJT с DKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL).
Доходность
Сравнение доходности SJT и DKL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJT и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -17.44% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 15.52% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Фундаментальные показатели
SJT:
$216.26M
DKL:
$2.70B
SJT:
-$0.01
DKL:
$3.30
SJT:
18.19K
DKL:
2.66
SJT:
$11.89K
DKL:
$1.01B
SJT:
$11.89K
DKL:
$169.02M
SJT:
-$10.69K
DKL:
$481.39M
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у DKL с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: 6.88% против 15.85% соответственно.
SJT
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- -22.18%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 6.88%
DKL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. DKL — Ранг доходности на риск
SJT
DKL
Сравнение SJT c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJT | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.07 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.52 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.66 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.89 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJT | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.07 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SJT и DKL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и DKL
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.86% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и DKL
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и DKL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJT | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -82.68% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -17.38% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.47% | -36.61% | -36.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | -82.68% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.53% | -8.16% | -59.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -15.37% | -22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 4.91% | +12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и DKL
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJT | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 7.45% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 18.49% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 26.37% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 31.37% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 44.05% | +5.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности