Сравнение SJT с DKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или DKL.
Доходность
Сравнение доходности SJT и DKL
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у DKL с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: -7.32% против 10.02% соответственно.
SJT
-24.13%
-5.99%
-14.90%
-44.43%
22.09%
-7.32%
DKL
2.15%
4.94%
4.76%
-10.46%
15.56%
10.02%
Фундаментальные показатели
| SJT | DKL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $187.37M | $2.01B |
| EPS | $0.27 | $2.82 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 13.83 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.98M | $984.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58M | $266.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.23M | $404.46M |
Основные характеристики
| SJT | DKL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | -0.39 |
| Коэф-т Сортино | -1.70 | -0.33 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 37.29% | 17.57% |
| Дневная вол-ть | 40.69% | 27.00% |
| Макс. просадка | -92.83% | -82.68% |
| Текущая просадка | -73.65% | -21.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJT и DKL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJT c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и DKL
Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности DKL в 11.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 3.71% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.56% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и DKL
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и DKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и DKL
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности