PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с DKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJT с DKL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — SJT in Oil & Gas E&P, DKL in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SJT returned -1.19%/yr vs 17.68%/yr for DKL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и DKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -46.62%, что значительно ниже, чем у DKL с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: -1.19% против 17.68% соответственно.

SJT

1 день
2.04%
1 месяц
-26.65%
С начала года
-46.62%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-47.09%
3 года*
-23.06%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
-1.19%

DKL

1 день
-1.74%
1 месяц
-4.46%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.91%
1 год
25.34%
3 года*
5.76%
5 лет*
13.43%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и DKL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-46.62%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
DKL
Delek Logistics Partners, LP		14.63%17.18%9.40%4.36%14.39%45.88%14.34%21.52%2.07%20.80%

Correlation

The correlation between SJT and DKL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.15

Фундаментальные показатели

EPS

SJT:

-$0.01

DKL:

$3.17

Коэффициент P/S

SJT:

28.74K

DKL:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$3.65K

DKL:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$3.65K

DKL:

$158.42M

EBITDA (12 мес.)

SJT:

-$2.45K

DKL:

$449.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Delek Logistics Partners, LP

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с UANSJT с LNGSJT с URNM
Часто сравнивают с DKL:
DKL с USACDKL с MPLXDKL с DKDKL с HESMDKL с SCHDDKL с SBRDKL с VOO

Доходность на риск

SJT vs. DKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 11
Ранг коэф-та Мартина
DKL
Ранг доходности на риск DKL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c DKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJTDKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
1.00

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
1.47

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.18

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.20

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.26

6.04

-8.31

SJT vs. DKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа DKL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и DKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJT и DKL

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и DKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTDKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-82.68%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.56%

-11.58%

-42.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-34.04%

-28.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.77%

-36.61%

-39.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-82.68%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.01%

-8.92%

-70.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.69%

-15.22%

-22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

4.20%

+16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и DKL

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTDKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

10.87%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.07%

21.70%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.62%

25.55%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

31.14%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

43.98%

+5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и DKL

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKL
Delek Logistics Partners, LP		9.16%9.97%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и DKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M202220232024202520260
297.47M
(SJT) Общая выручка
(DKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SJT and DKL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (13.26%) compared to DKL (10.87%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs DKL's -82.68%.

DKL currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и DKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор