PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SJT с LOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJT с LOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SJT returned -1.49%/yr vs 12.21%/yr for LOW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -52.14%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -1.49% против 12.21% соответственно.

SJT

1 день
1.13%
1 месяц
-18.48%
6 месяцев
-54.87%
С начала года
-52.14%
1 год
-55.46%
3 года*
-26.15%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-1.49%

LOW

1 день
3.10%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
-21.24%
С начала года
-9.53%
1 год
1.76%
3 года*
0.18%
5 лет*
3.92%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и LOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-52.14%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-9.53%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%

Correlation

The correlation between SJT and LOW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1987 г.

0.09

The correlation between SJT and LOW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJT:

$125.38M

LOW:

$121.21B

EPS

SJT:

-$0.01

LOW:

$11.86

Коэффициент P/S

SJT:

22.91K

LOW:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$3.65K

LOW:

$88.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$3.65K

LOW:

$29.89B

EBITDA (12 мес.)

SJT:

-$2.45K

LOW:

$11.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Lowe's Companies, Inc.

Часто сравнивают с SJT:
SJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с URNMSJT с LNG
Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с SPYLOW с VOOLOW с COSTLOW с TSCOLOW с QQQ

Доходность на риск

SJT vs. LOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 00
Ранг коэф-та Мартина
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJTLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
0.07

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
0.30

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.03

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.06

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.25

0.12

-2.38

SJT vs. LOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJT и LOW

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-62.52%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.04%

-27.75%

-31.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.89%

-27.75%

-38.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.16%

-33.86%

-44.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-48.63%

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.18%

-24.42%

-56.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.75%

-16.61%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

14.16%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и LOW

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

9.40%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

21.05%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.34%

26.77%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.31%

26.52%

+21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.54%

29.27%

+20.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и LOW

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.22%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
23.08B
(SJT) Общая выручка
(LOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SJT and LOW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (15.17%) compared to LOW (9.40%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs LOW's -62.52%.

LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и LOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор