PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJT с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJT с LOW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или LOW.

Корреляция

Корреляция между SJT и LOW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SJT и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,301.20%
65,686.18%
SJT
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

0.83

LOW:

-0.15

Коэф-т Сортино

SJT:

1.58

LOW:

-0.04

Коэф-т Омега

SJT:

1.17

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.52

LOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

SJT:

3.13

LOW:

-0.37

Индекс Язвы

SJT:

12.76%

LOW:

9.73%

Дневная вол-ть

SJT:

48.05%

LOW:

24.25%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

SJT:

-57.58%

LOW:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJT:

$282.92M

LOW:

$124.28B

EPS

SJT:

$0.11

LOW:

$12.24

Коэффициент P/E

SJT:

55.18

LOW:

18.05

Коэффициент PEG

SJT:

0.00

LOW:

2.22

Коэффициент P/S

SJT:

22.54

LOW:

1.49

Коэффициент P/B

SJT:

105.66

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$1.89M

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$1.89M

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

SJT:

$1.06M

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 58.49%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 2.08% против 14.48% соответственно.

SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.20%

10 лет

2.08%

LOW

С начала года

-9.62%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-2.08%

5 лет

18.54%

10 лет

14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJT: 0.83
LOW: -0.15
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJT: 1.58
LOW: -0.04
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJT: 1.17
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJT: 0.52
LOW: -0.15
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJT: 3.13
LOW: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа LOW равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.15
SJT
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и LOW

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности LOW в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SJT и LOW

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.58%
-21.14%
SJT
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и LOW

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
11.22%
SJT
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию