PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJT с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SJT и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.93%
18.31%
SJT
LOW

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -7.32% против 17.27% соответственно.


SJT

С начала года

-24.13%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-14.90%

1 год

-44.43%

5 лет (среднегодовая)

22.09%

10 лет (среднегодовая)

-7.32%

LOW

С начала года

18.71%

1 месяц

-7.56%

6 месяцев

16.35%

1 год

29.23%

5 лет (среднегодовая)

19.44%

10 лет (среднегодовая)

17.27%

Фундаментальные показатели


SJTLOW
Рыночная капитализация$187.37M$153.11B
EPS$0.27$12.11
Цена/прибыль14.8922.29
PEG коэффициент0.004.23
Общая выручка (12 мес.)$10.98M$63.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.58M$19.72B
EBITDA (12 мес.)$5.23M$9.33B

Основные характеристики


SJTLOW
Коэф-т Шарпа-1.101.33
Коэф-т Сортино-1.701.92
Коэф-т Омега0.821.24
Коэф-т Кальмара-0.581.40
Коэф-т Мартина-1.203.76
Индекс Язвы37.29%7.89%
Дневная вол-ть40.69%22.33%
Макс. просадка-92.83%-62.28%
Текущая просадка-73.65%-8.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SJT и LOW составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJT c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.101.33
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.701.92
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.24
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.581.40
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.203.76
SJT
LOW

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10
1.33
SJT
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и LOW

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности LOW в 1.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
3.71%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%4.68%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.74%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SJT и LOW

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.65%
-8.34%
SJT
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и LOW

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.33%
7.53%
SJT
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию