PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с LOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SJT с LOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SJT returned 1.16%/yr vs 12.28%/yr for LOW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 1.16% против 12.28% соответственно.

SJT

1 день
2.63%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-38.29%
3 года*
-20.85%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.16%

LOW

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-14.91%
1 год
-7.35%
3 года*
2.09%
5 лет*
3.74%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и LOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-30.60%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		-13.14%-0.33%13.01%14.03%-21.49%63.34%36.40%32.23%1.22%33.29%

Correlation

The correlation between SJT and LOW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1987 г.

0.09

The correlation between SJT and LOW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SJT:

-$0.01

LOW:

$11.86

Коэффициент P/S

SJT:

37.36K

LOW:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$3.65K

LOW:

$88.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$3.65K

LOW:

$29.89B

EBITDA (12 мес.)

SJT:

-$2.45K

LOW:

$11.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Lowe's Companies, Inc.

Часто сравнивают с SJT:
SJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNGSJT с URNM
Часто сравнивают с LOW:
LOW с HDLOW с SCHDLOW с VOOLOW с SPYLOW с COSTLOW с TSCOLOW с HSY

Доходность на риск

SJT vs. LOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 22
Ранг коэф-та Мартина
LOW
Ранг доходности на риск LOW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJTLOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.29

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-0.25

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.27

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-0.63

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJT vs. LOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJTLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

-0.29

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SJT и LOW

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-62.52%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.36%

-27.75%

-16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-27.75%

-32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.47%

-33.86%

-39.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-48.63%

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.71%

-27.44%

-45.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.64%

-16.60%

-21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.59%

11.74%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и LOW

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

7.26%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.83%

19.85%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

25.67%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.22%

26.14%

+22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

29.13%

+20.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и LOW

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOW
Lowe's Companies, Inc.		2.31%1.95%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202220232024202520260
23.08B
(SJT) Общая выручка
(LOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SJT and LOW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (10.45%) compared to LOW (7.26%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs LOW's -62.52%.

LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и LOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор