Сравнение SJT с LOW
SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SJT returned -1.19%/yr vs 13.22%/yr for LOW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJT и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -46.62%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -1.19% против 13.22% соответственно.
SJT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -26.65%
- С начала года
- -46.62%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -47.09%
- 3 года*
- -23.06%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- -1.19%
LOW
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам SJT и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -46.62% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between SJT and LOW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1987 г. | 0.09 |
The correlation between SJT and LOW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJT:
-$0.01
LOW:
$11.86
SJT:
28.74K
LOW:
1.40
SJT:
$3.65K
LOW:
$88.43B
SJT:
$3.65K
LOW:
$29.89B
SJT:
-$2.45K
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. LOW — Ранг доходности на риск
SJT
LOW
Сравнение SJT c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJT | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.10 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.26 | 0.21 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJT и LOW
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJT | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -62.52% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.56% | -27.75% | -26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -27.75% | -34.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.77% | -33.86% | -41.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | -48.63% | -32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.01% | -22.57% | -56.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.69% | -16.60% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 12.90% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и LOW
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJT | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 9.85% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.07% | 21.18% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.62% | 26.59% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 26.40% | +21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 29.24% | +20.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и LOW
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SJT and LOW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (13.26%) compared to LOW (9.85%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJT и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор