PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с BSJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJT с BSJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock, while BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Over the past 3 years, SJT returned -20.85%/yr vs 8.62%/yr for BSJT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и BSJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у BSJT с доходностью 1.33%.

SJT

1 день
2.63%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-38.29%
3 года*
-20.85%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.16%

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и BSJT

2026 (YTD)20252024202320222021
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-30.60%46.74%-22.92%-50.02%120.63%32.24%
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-14.85%-0.52%

Correlation

The correlation between SJT and BSJT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.16

The correlation between SJT and BSJT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с DKLSJT с UANSJT с LNGSJT с URNM
Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBNDBSJT с SPHY

Доходность на риск

SJT vs. BSJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 22
Ранг коэф-та Мартина
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c BSJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJTBSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.81

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.86

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.70

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

11.54

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJT vs. BSJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа BSJT равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и BSJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJTBSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.81

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SJT и BSJT

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки BSJT в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и BSJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTBSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-19.62%

-73.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.36%

-2.47%

-41.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-5.59%

-55.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.71%

-0.02%

-72.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.64%

-5.44%

-32.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.59%

0.58%

+21.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и BSJT

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTBSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

0.96%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.83%

2.62%

+21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

3.68%

+32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.22%

8.20%

+40.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

8.20%

+41.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и BSJT

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Часто задаваемые вопросы

SJT and BSJT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (10.45%) compared to BSJT (0.96%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs BSJT's -19.62%.

BSJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и BSJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор