PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с BSJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJT с BSJT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock, while BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Over the past 3 years, SJT returned -23.06%/yr vs 8.85%/yr for BSJT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и BSJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -46.62%, что значительно ниже, чем у BSJT с доходностью 1.36%.

SJT

1 день
2.04%
1 месяц
-26.65%
С начала года
-46.62%
6 месяцев
-44.95%
1 год
-47.09%
3 года*
-23.06%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
-1.19%

BSJT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.40%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и BSJT

2026 (YTD)20252024202320222021
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-46.62%46.74%-22.92%-50.02%120.63%40.31%
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.36%7.63%8.01%13.59%-14.85%-0.44%

Correlation

The correlation between SJT and BSJT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.16

The correlation between SJT and BSJT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с DKLSJT с UANSJT с LNGSJT с URNM
Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с SPHYBSJT с FBND

Доходность на риск

SJT vs. BSJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 11
Ранг коэф-та Мартина
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c BSJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJTBSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
1.49

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.33

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.27

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.19

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.26

9.37

-11.64

SJT vs. BSJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа BSJT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и BSJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJT и BSJT

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки BSJT в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и BSJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTBSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-19.62%

-73.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.56%

-2.47%

-52.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-5.59%

-56.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.01%

-0.26%

-78.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.69%

-5.38%

-32.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

0.58%

+20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и BSJT

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTBSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

0.87%

+12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.07%

2.66%

+23.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.62%

3.68%

+32.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

8.16%

+39.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

8.16%

+41.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и BSJT

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.69%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Часто задаваемые вопросы

SJT and BSJT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (13.26%) compared to BSJT (0.87%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs BSJT's -19.62%.

BSJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и BSJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор