Сравнение SJT с BSJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT).
BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SJT и BSJT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJT и BSJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -17.44% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 32.24% |
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у BSJT с доходностью -0.40%.
SJT
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- -22.18%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 6.88%
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. BSJT — Ранг доходности на риск
SJT
BSJT
Сравнение SJT c BSJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJT | BSJT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.24 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.78 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.70 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.61 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJT | BSJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.24 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SJT и BSJT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и BSJT
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и BSJT
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки BSJT в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и BSJT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJT | BSJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -19.62% | -73.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -4.15% | -29.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.53% | -1.12% | -66.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -5.64% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 0.82% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и BSJT
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJT | BSJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 1.82% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.17% | 2.70% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 5.45% | +33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 8.33% | +40.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 8.33% | +41.12% |