PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с LPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с LPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LNG returned 22.35%/yr vs 26.32%/yr for LPG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 24.63%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 74.42%. За последние 10 лет акции LNG уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 22.35% против 26.32% соответственно.

LNG

1 день
2.42%
1 месяц
-10.35%
С начала года
24.63%
6 месяцев
16.53%
1 год
1.06%
3 года*
20.08%
5 лет*
23.68%
10 лет*
22.35%

LPG

1 день
-0.61%
1 месяц
3.74%
С начала года
74.42%
6 месяцев
69.68%
1 год
103.62%
3 года*
33.73%
5 лет*
45.69%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и LPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.63%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
LPG
Dorian LPG Ltd.		74.42%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%

Correlation

The correlation between LNG and LPG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г.

0.31

Over the past year, the correlation between LNG and LPG has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$50.75B

LPG:

$1.73B

EPS

LNG:

$6.80

LPG:

$4.54

Коэффициент P/E

LNG:

35.45

LPG:

8.92

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

LPG:

0.14

Коэффициент P/S

LNG:

2.58

LPG:

3.59

Коэффициент P/B

LNG:

13.51

LPG:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

LPG:

$481.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

LPG:

$415.02M

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

LPG:

$279.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Dorian LPG Ltd.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с NEXTLNG с BOILLNG с CTRA
Часто сравнивают с LPG:
LPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с FLNGLPG с COSTLPG с NVDA

Доходность на риск

LNG vs. LPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNGLPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.63

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.24

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

4.17

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

9.00

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNG vs. LPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа LPG равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNGLPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.63

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LNG и LPG

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и LPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGLPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-78.31%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-24.99%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-62.89%

+38.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-62.89%

+38.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-62.89%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-15.09%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-42.76%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

11.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и LPG

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 10.01%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGLPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

16.57%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

30.16%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

39.56%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

43.40%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

48.32%

-15.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и LPG

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LPG в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%
LPG
Dorian LPG Ltd.		7.28%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
156.71M
(LNG) Общая выручка
(LPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LNG and LPG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPG has higher volatility (16.57%) compared to LNG (10.01%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs LPG's -78.31%.

LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и LPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор