PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с PFLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJT с PFLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).

Доходность

Сравнение доходности SJT и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJT и PFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-17.44%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		-10.49%-4.17%0.62%23.05%-5.53%32.64%-1.41%15.52%-8.29%5.49%

Фундаментальные показатели

EPS

SJT:

-$0.01

PFLT:

$0.63

Коэффициент P/S

SJT:

18.19K

PFLT:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$11.89K

PFLT:

$149.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$11.89K

PFLT:

$48.69M

EBITDA (12 мес.)

SJT:

-$10.69K

PFLT:

$39.60M

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции SJT превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 6.88% против 6.48% соответственно.

SJT

1 день
-3.53%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-26.70%
1 год
-17.14%
3 года*
-22.18%
5 лет*
11.09%
10 лет*
6.88%

PFLT

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-18.09%
3 года*
2.30%
5 лет*
2.68%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNGSJT с URNM
Часто сравнивают с PFLT:
PFLT с PNNTPFLT с BIZDPFLT с PDIPFLT с OPFLT с SPYPFLT с SCHDPFLT с TCPC

Доходность на риск

SJT vs. PFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PFLT
Ранг доходности на риск PFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJTPFLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.77

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.93

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.87

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.85

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

-1.70

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJT vs. PFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа PFLT равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJTPFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.08

Корреляция

Корреляция между SJT и PFLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и PFLT

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		15.36%13.27%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.24%9.59%8.31%8.08%10.04%

Просадки

Сравнение просадок SJT и PFLT

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и PFLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SJTPFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-69.77%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-21.90%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.47%

-29.64%

-43.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-69.77%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.53%

-20.17%

-47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-8.01%

-29.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

10.91%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и PFLT

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJTPFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.48%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

15.40%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

23.55%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.60%

20.93%

+27.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

28.80%

+20.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и PFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
279.00
29.47M
(SJT) Общая выручка
(PFLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию