PortfoliosLab logo
Сравнение SJT с PFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJT и PFLT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SJT и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.91%
174.38%
SJT
PFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

0.83

PFLT:

-0.09

Коэф-т Сортино

SJT:

1.58

PFLT:

0.02

Коэф-т Омега

SJT:

1.17

PFLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.52

PFLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

SJT:

3.13

PFLT:

-0.32

Индекс Язвы

SJT:

12.76%

PFLT:

5.43%

Дневная вол-ть

SJT:

48.05%

PFLT:

20.24%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

PFLT:

-69.77%

Текущая просадка

SJT:

-57.58%

PFLT:

-10.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJT:

$282.92M

PFLT:

$892.75M

EPS

SJT:

$0.11

PFLT:

$1.37

Коэффициент P/E

SJT:

55.18

PFLT:

7.41

Коэффициент PEG

SJT:

0.00

PFLT:

0.27

Коэффициент P/S

SJT:

22.54

PFLT:

4.14

Коэффициент P/B

SJT:

105.66

PFLT:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$1.89M

PFLT:

$110.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$1.89M

PFLT:

$134.04M

EBITDA (12 мес.)

SJT:

$1.06M

PFLT:

$33.31M

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 58.49%, что значительно выше, чем у PFLT с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям PFLT по среднегодовой доходности: 2.08% против 6.65% соответственно.


SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.20%

10 лет

2.08%

PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-1.32%

5 лет

20.85%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и PFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJT: 0.83
PFLT: -0.09
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJT: 1.58
PFLT: 0.02
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJT: 1.17
PFLT: 1.00
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJT: 0.54
PFLT: -0.09
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJT: 3.13
PFLT: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PFLT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.09
SJT
PFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и PFLT

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PFLT в 12.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust
0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%

Просадки

Сравнение просадок SJT и PFLT

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.97%
-10.16%
SJT
PFLT

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и PFLT

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеют волатильность 15.49% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
15.56%
SJT
PFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и PFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию