Сравнение SJT с PFLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или PFLT.
Доходность
Сравнение доходности SJT и PFLT
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям PFLT по среднегодовой доходности: -7.32% против 7.60% соответственно.
SJT
-24.13%
-5.99%
-14.90%
-44.43%
22.09%
-7.32%
PFLT
1.14%
-5.30%
3.74%
13.05%
10.07%
7.60%
Фундаментальные показатели
| SJT | PFLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $187.37M | $821.58M |
| EPS | $0.27 | $1.66 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 6.74 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.98M | $120.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58M | $93.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.23M | $101.73M |
Основные характеристики
| SJT | PFLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | -1.70 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 2.40 |
| Индекс Язвы | 37.29% | 5.75% |
| Дневная вол-ть | 40.69% | 13.88% |
| Макс. просадка | -92.83% | -69.77% |
| Текущая просадка | -73.65% | -5.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJT и PFLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJT c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и PFLT
Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PFLT в 11.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 3.71% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 11.09% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.36% | 9.85% | 8.31% | 8.08% | 10.04% | 7.87% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и PFLT
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и PFLT
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности