Сравнение SJT с PFLT
SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) are both stocks. SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PFLT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SJT returned 1.16%/yr vs 6.56%/yr for PFLT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJT и PFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям PFLT по среднегодовой доходности: 1.16% против 6.56% соответственно.
SJT
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -38.29%
- 3 года*
- -20.85%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.16%
PFLT
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам SJT и PFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -30.60% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -4.67% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
Correlation
The correlation between SJT and PFLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SJT:
-$0.01
PFLT:
$1.69
SJT:
37.36K
PFLT:
2.54
SJT:
$3.65K
PFLT:
$229.78M
SJT:
$3.65K
PFLT:
$45.40M
SJT:
-$2.45K
PFLT:
$38.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. PFLT — Ранг доходности на риск
SJT
PFLT
Сравнение SJT c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJT | PFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.33 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.63 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJT | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.36 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SJT и PFLT
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и PFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJT | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -69.77% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.36% | -21.90% | -22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -22.96% | -37.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.47% | -29.64% | -43.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | -69.77% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.71% | -14.98% | -57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -8.07% | -29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.59% | 11.36% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и PFLT
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJT | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.98% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 16.40% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 20.13% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.22% | 21.17% | +27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 28.93% | +20.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и PFLT
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 14.77% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SJT and PFLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (10.45%) compared to PFLT (6.98%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs PFLT's -69.77%.
PFLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJT и PFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор