Сравнение SJT с PFLT
SJT (San Juan Basin Royalty Trust) and PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) are both stocks. SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PFLT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SJT returned -1.49%/yr vs 4.95%/yr for PFLT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJT и PFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -52.14%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -14.50%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям PFLT по среднегодовой доходности: -1.49% против 4.95% соответственно.
SJT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -54.87%
- С начала года
- -52.14%
- 1 год
- -55.46%
- 3 года*
- -26.15%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- -1.49%
PFLT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- -18.38%
- С начала года
- -14.50%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам SJT и PFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -52.14% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -14.50% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
Correlation
The correlation between SJT and PFLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SJT:
$125.38M
PFLT:
$725.28M
SJT:
-$0.01
PFLT:
$1.79
SJT:
22.91K
PFLT:
2.10
SJT:
$3.65K
PFLT:
$229.78M
SJT:
$3.65K
PFLT:
$45.40M
SJT:
-$2.45K
PFLT:
$38.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJT vs. PFLT — Ранг доходности на риск
SJT
PFLT
Сравнение SJT c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJT | PFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.85 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.25 | -1.64 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJT и PFLT
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и PFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJT | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.82% | -69.77% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.04% | -26.17% | -32.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.89% | -27.18% | -38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.16% | -29.64% | -48.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.54% | -69.77% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.18% | -23.75% | -57.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.75% | -8.41% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 13.51% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и PFLT
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJT | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 8.13% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 17.99% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 21.62% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.31% | 21.36% | +26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 29.05% | +20.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и PFLT
SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 16.26% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SJT and PFLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (15.17%) compared to PFLT (8.13%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs PFLT's -69.77%.
PFLT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJT и PFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор