PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LNG с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LNG с BOIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 10 years, LNG returned 20.29%/yr vs -59.34%/yr for BOIL. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности LNG и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -58.10%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 20.29% против -59.34% соответственно.

LNG

1 день
-0.98%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
19.72%
С начала года
31.71%
1 год
7.36%
3 года*
17.14%
5 лет*
25.85%
10 лет*
20.29%
Всё время*
12.71%

BOIL

1 день
-0.52%
1 месяц
-27.99%
6 месяцев
-57.68%
С начала года
-58.10%
1 год
-71.40%
3 года*
-68.15%
5 лет*
-70.82%
10 лет*
-59.34%
Всё время*
-58.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
$89.83M$99.82M$103.14M

LNG

Cheniere Energy, Inc.
$451.42M$466.68M$513.74M

Сравнение доходности по годам LNG и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		31.71%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-58.10%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between LNG and BOIL is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с XOM
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX

Доходность на риск

LNG vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LNG c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.65

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.73

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.92

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-1.39

+1.96

LNG vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и BOIL

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-100.00%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-78.00%

+53.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-97.52%

+72.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-99.93%

+75.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-99.99%

+42.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-100.00%

+86.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.01%

-93.64%

+50.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

51.38%

-38.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и BOIL

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 9.20%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

19.32%

-10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

54.63%

-31.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

110.30%

-83.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.45%

118.96%

-88.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

101.63%

-69.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и BOIL

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.85%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Часто задаваемые вопросы

LNG and BOIL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.32%) compared to LNG (9.20%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs BOIL's -100.00%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор