PortfoliosLab logo
Сравнение LNG с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LNG и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LNG и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,088.30%
-100.00%
LNG
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNG:

1.59

BOIL:

-0.30

Коэф-т Сортино

LNG:

2.05

BOIL:

0.25

Коэф-т Омега

LNG:

1.29

BOIL:

1.03

Коэф-т Кальмара

LNG:

2.09

BOIL:

-0.33

Коэф-т Мартина

LNG:

6.74

BOIL:

-0.67

Индекс Язвы

LNG:

6.85%

BOIL:

48.47%

Дневная вол-ть

LNG:

29.13%

BOIL:

107.69%

Макс. просадка

LNG:

-97.84%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

LNG:

-8.22%

BOIL:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 12.23% против -56.56% соответственно.


LNG

С начала года

8.35%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

25.22%

1 год

49.02%

5 лет

42.04%

10 лет

12.23%

BOIL

С начала года

-14.12%

1 месяц

-37.05%

6 месяцев

3.21%

1 год

-28.82%

5 лет

-60.49%

10 лет

-56.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNG и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNG c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNG: 1.59
BOIL: -0.30
Коэффициент Сортино LNG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNG: 2.05
BOIL: 0.25
Коэффициент Омега LNG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNG: 1.29
BOIL: 1.03
Коэффициент Кальмара LNG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNG: 2.09
BOIL: -0.33
Коэффициент Мартина LNG, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNG: 6.74
BOIL: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
-0.30
LNG
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и BOIL

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.81%0.84%0.95%0.92%0.33%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LNG и BOIL

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.22%
-100.00%
LNG
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и BOIL

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 16.83%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 34.58%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.83%
34.58%
LNG
BOIL