PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с CQP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с CQP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LNG returned 21.41%/yr vs 14.08%/yr for CQP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и CQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у CQP с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции CQP по среднегодовой доходности: 21.41% против 14.08% соответственно.

LNG

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.35%
6 месяцев
21.90%
1 год
-2.85%
3 года*
16.97%
5 лет*
22.59%
10 лет*
21.41%

CQP

1 день
-6.49%
1 месяц
-9.99%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.55%
1 год
7.25%
3 года*
14.03%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и CQP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		19.35%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		9.62%6.80%12.59%-5.09%44.79%27.83%-4.97%16.60%30.13%8.91%

Correlation

The correlation between LNG and CQP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2007 г.

0.40

Over the past year, LNG and CQP have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$48.60B

CQP:

$27.62B

EPS

LNG:

$6.80

CQP:

$5.21

Коэффициент P/E

LNG:

33.95

CQP:

10.95

Коэффициент PEG

LNG:

0.18

CQP:

0.34

Коэффициент P/S

LNG:

2.47

CQP:

2.43

Коэффициент P/B

LNG:

12.94

CQP:

354.06

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

CQP:

$11.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

CQP:

$3.20B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

CQP:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

Cheniere Energy Partners, L.P.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOILLNG с XOM
Часто сравнивают с CQP:
CQP с MPLXCQP с WMBCQP с SPYCQP с EPDCQP с ETCQP с VOOCQP с SPYI

Доходность на риск

LNG vs. CQP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CQP
Ранг доходности на риск CQP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c CQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGCQPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.26

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.55

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.41

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

1.14

-1.37

LNG vs. CQP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CQP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и CQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и CQP

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки CQP в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и CQP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGCQPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-78.70%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-17.62%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-24.87%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-29.12%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-60.31%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-17.62%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.12%

-14.72%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

6.40%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и CQP

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.88%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGCQPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

13.07%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

21.86%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

27.84%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

32.70%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

32.27%

+0.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и CQP

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CQP в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.73%6.15%5.06%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.94%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и CQP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
3.60B
(LNG) Общая выручка
(CQP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и CQP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CQP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

CQP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

CQP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and CQP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQP has higher volatility (13.07%) compared to LNG (7.88%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs CQP's -78.70%.

CQP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и CQP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор