PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SJT с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJT с URNM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, SJT returned -3.83%/yr vs 15.67%/yr for URNM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -52.14%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -11.15%.

SJT

1 день
1.13%
1 месяц
-18.48%
6 месяцев
-54.87%
С начала года
-52.14%
1 год
-55.46%
3 года*
-26.15%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-1.49%

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-52.14%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%9.58%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between SJT and URNM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.21

The correlation between SJT and URNM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNG
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

SJT vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 00
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJTURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
0.07

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
0.49

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.06

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.09

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.25

0.20

-2.45

SJT vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJT и URNM

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-50.78%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.04%

-41.93%

-17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.89%

-50.78%

-15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.16%

-50.78%

-27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.18%

-41.93%

-39.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.75%

-18.33%

-19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

19.09%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и URNM

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

10.75%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

41.21%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.34%

52.86%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.31%

48.67%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.54%

46.99%

+2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и URNM

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJT and URNM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (15.17%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs URNM's -50.78%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор