PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJT с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, SJT returned 1.68%/yr vs 15.43%/yr for URNM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJT и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.

SJT

1 день
2.63%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-38.29%
3 года*
-20.85%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.16%

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJT и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-30.60%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%10.05%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between SJT and URNM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.22

Over the past year, the correlation between SJT and URNM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNG
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

SJT vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 22
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJTURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.97

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.60

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.55

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

3.35

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJT vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJTURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.97

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.67

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SJT и URNM

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJTURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-50.78%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.36%

-32.04%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-50.78%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.47%

-50.78%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.71%

-27.31%

-45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.64%

-18.03%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.59%

14.81%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и URNM

Текущая волатильность для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) составляет 10.45%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что SJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJTURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

16.06%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.83%

40.27%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

51.44%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.22%

48.29%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

46.89%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и URNM

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJT and URNM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to SJT (10.45%). In terms of maximum drawdown, SJT dropped -92.82% vs URNM's -50.78%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJT и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор