PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJT с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJT с URNM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или URNM.

Корреляция

Корреляция между SJT и URNM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJT и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

1.03

URNM:

-0.78

Коэф-т Сортино

SJT:

1.64

URNM:

-0.97

Коэф-т Омега

SJT:

1.18

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.54

URNM:

-0.61

Коэф-т Мартина

SJT:

3.59

URNM:

-1.09

Индекс Язвы

SJT:

11.61%

URNM:

28.32%

Дневная вол-ть

SJT:

47.77%

URNM:

40.89%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

SJT:

-56.04%

URNM:

-36.02%

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 64.23%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -9.23%.

SJT

С начала года

64.23%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

61.70%

1 год

46.28%

5 лет

31.41%

10 лет

2.30%

URNM

С начала года

-9.23%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-34.75%

5 лет

25.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и URNM

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.50%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJT и URNM

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и URNM

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...