Сравнение SJT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или SBR.
Доходность
Сравнение доходности SJT и SBR
Доходность по периодам
С начала года, SJT показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -7.32% против 10.35% соответственно.
SJT
-24.13%
-5.99%
-14.90%
-44.43%
22.09%
-7.32%
SBR
-1.13%
1.41%
1.79%
11.49%
20.08%
10.35%
Фундаментальные показатели
| SJT | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $187.37M | $910.48M |
| EPS | $0.27 | $6.12 |
| Цена/прибыль | 14.89 | 10.20 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.98M | $78.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58M | $78.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.23M | $75.56M |
Основные характеристики
| SJT | SBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.10 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | -1.70 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 37.29% | 6.97% |
| Дневная вол-ть | 40.69% | 22.76% |
| Макс. просадка | -92.83% | -56.41% |
| Текущая просадка | -73.65% | -18.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJT и SBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и SBR
Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SBR в 10.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 3.71% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.15% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и SBR
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и SBR
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности