PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJT с SBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJT с SBR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Доходность

Сравнение доходности SJT и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJT и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-15.66%46.74%-22.92%-50.02%120.63%163.80%11.80%-45.15%-38.19%39.22%
SBR
Sabine Royalty Trust		10.17%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Фундаментальные показатели

EPS

SJT:

-$0.01

SBR:

$5.44

Коэффициент P/S

SJT:

18.59K

SBR:

13.12

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$11.89K

SBR:

$82.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$11.89K

SBR:

$82.92M

EBITDA (12 мес.)

SJT:

-$10.69K

SBR:

$78.91M

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 7.26% против 18.96% соответственно.

SJT

1 день
2.16%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-13.35%
3 года*
-22.21%
5 лет*
11.56%
10 лет*
7.26%

SBR

1 день
1.87%
1 месяц
4.38%
С начала года
10.17%
6 месяцев
-1.93%
1 год
17.41%
3 года*
7.87%
5 лет*
30.49%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с BSJTSJT с DKLSJT с UANSJT с LNGSJT с URNM
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с GLPSBR с CTRE

Доходность на риск

SJT vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJT c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJTSBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.68

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.02

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.88

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

1.88

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJT vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJTSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.68

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между SJT и SBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и SBR

SJT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.52%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Просадки

Сравнение просадок SJT и SBR

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и SBR.

Загрузка...

Показатели просадок

SJTSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-56.40%

-36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-18.54%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.47%

-34.56%

-38.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.54%

-50.71%

-30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.83%

-6.83%

-60.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.50%

-13.68%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

8.69%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и SBR

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJTSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.40%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.80%

19.44%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.70%

25.64%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.59%

31.86%

+16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.44%

31.36%

+18.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
279.00
25.52M
(SJT) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию