PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJT с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJT с SBR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или SBR.

Корреляция

Корреляция между SJT и SBR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SJT и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,205.02%
15,278.96%
SJT
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJT:

0.75

SBR:

0.68

Коэф-т Сортино

SJT:

1.48

SBR:

1.07

Коэф-т Омега

SJT:

1.16

SBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

SJT:

0.46

SBR:

0.66

Коэф-т Мартина

SJT:

2.82

SBR:

3.10

Индекс Язвы

SJT:

12.77%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

SJT:

48.04%

SBR:

23.03%

Макс. просадка

SJT:

-92.83%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

SJT:

-58.97%

SBR:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJT:

$268.47M

SBR:

$967.92M

EPS

SJT:

$0.11

SBR:

$5.45

Коэффициент P/E

SJT:

52.36

SBR:

12.16

Коэффициент PEG

SJT:

0.00

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

SJT:

21.39

SBR:

11.08

Коэффициент P/B

SJT:

100.26

SBR:

110.98

Общая выручка (12 мес.)

SJT:

$1.89M

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJT:

$1.89M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

SJT:

$1.06M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, SJT показывает доходность 53.26%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 1.66% против 14.18% соответственно.

SJT

С начала года

53.26%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

39.10%

1 год

39.52%

5 лет

32.39%

10 лет

1.66%

SBR

С начала года

6.01%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

14.52%

1 год

16.02%

5 лет

32.56%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJT и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJT
Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJT c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJT: 0.75
SBR: 0.68
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJT: 1.48
SBR: 1.07
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJT: 1.16
SBR: 1.14
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJT: 0.46
SBR: 0.66
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJT: 2.82
SBR: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа SJT на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBR равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJT и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.68
SJT
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJT и SBR

Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SBR в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.39%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%
SBR
Sabine Royalty Trust		7.98%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок SJT и SBR

Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.97%
-9.31%
SJT
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности SJT и SBR

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.29%
12.12%
SJT
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJT и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию