Сравнение LNG с UNG

С начала года, LNG показывает доходность 42.28%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 23.93% против -19.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LNG и UNG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и UNG.

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 11.79%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.