Сравнение LNG с UNG
LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Over the past 10 years, LNG returned 20.29%/yr vs -22.94%/yr for UNG. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LNG и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNG показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -20.55%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 20.29% против -22.94% соответственно.
LNG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 19.72%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 20.29%
- Всё время*
- 12.71%
UNG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -16.82%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -29.50%
- 5 лет*
- -29.99%
- 10 лет*
- -22.94%
- Всё время*
- -28.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $451.42M | $466.68M | $513.74M | |
| $90.04M | $85.20M | $82.01M |
Сравнение доходности по годам LNG и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 31.71% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -20.55% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between LNG and UNG is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNG vs. UNG — Ранг доходности на риск
LNG
UNG
Сравнение LNG c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNG | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.62 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -1.03 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNG и UNG
Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNG | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -99.88% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.09% | -42.37% | +18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -69.45% | +44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -92.79% | +67.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -93.81% | +36.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -99.88% | +85.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.01% | -90.03% | +47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 25.51% | -12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNG и UNG
Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 9.20%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNG | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 10.15% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 28.77% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 58.88% | -32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 64.16% | -33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 54.70% | -22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNG и UNG
Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNG and UNG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.15%) compared to LNG (9.20%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs UNG's -99.88%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNG и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор