Сравнение LNG с UNG

С начала года, LNG показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 12.23% против -22.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа UNG равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и UNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеют волатильность 16.83% и 17.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.