Сравнение DKL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или VOO.
Основные характеристики
| DKL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.42% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | -12.47% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.38% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.35% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.35 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 17.37% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 27.02% | 12.25% |
| Макс. просадка | -82.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | -24.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DKL и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DKL и VOO
С начала года, DKL показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции DKL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.35% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DKL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и VOO
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 11.97% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% | 5.09% | 4.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DKL и VOO
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и VOO
Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.00% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.