PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DKL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DKL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DKL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DKL
Delek Logistics Partners, LP		15.52%17.18%9.40%4.36%14.39%45.88%14.34%21.52%2.07%20.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.85% против 14.14% соответственно.

DKL

1 день
1.39%
1 месяц
-7.60%
С начала года
15.52%
6 месяцев
17.49%
1 год
28.02%
3 года*
13.06%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.85%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Logistics Partners, LP

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DKL:
DKL с SJTDKL с USACDKL с MPLXDKL с DKDKL с HESMDKL с SCHDDKL с SBR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DKL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг доходности на риск DKL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.53

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.55

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.31

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между DKL и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и VOO

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKL
Delek Logistics Partners, LP		8.86%9.97%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DKL и VOO

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DKLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.68%

-33.99%

-48.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-11.98%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-24.52%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.68%

-33.99%

-48.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.55%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-3.72%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.55%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и VOO

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DKLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.34%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

9.47%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

18.11%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

16.82%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

17.99%

+26.06%