Сравнение SJM с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или HRL.
Доходность
Сравнение доходности SJM и HRL
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 3.95% против 3.40% соответственно.
SJM
-8.00%
-5.63%
2.14%
3.64%
3.88%
3.95%
HRL
-2.49%
-3.51%
-13.23%
-3.52%
-4.13%
3.40%
Фундаментальные показатели
| SJM | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.93B | $16.57B |
| EPS | $7.08 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 15.83 | 21.13 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.56B | $8.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.43B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.47B | $1.02B |
Основные характеристики
| SJM | HRL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.04 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.35 | -0.26 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 10.47% |
| Дневная вол-ть | 22.27% | 27.01% |
| Макс. просадка | -45.66% | -45.01% |
| Текущая просадка | -26.29% | -40.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJM и HRL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJM c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и HRL
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности HRL в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 3.82% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.75% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SJM и HRL
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и HRL
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности