PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с HRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с HRL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или HRL.

Корреляция

Корреляция между SJM и HRL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,083.53%
1,701.20%
SJM
HRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.07

HRL:

-0.52

Коэф-т Сортино

SJM:

0.29

HRL:

-0.57

Коэф-т Омега

SJM:

1.03

HRL:

0.93

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.05

HRL:

-0.28

Коэф-т Мартина

SJM:

0.26

HRL:

-0.87

Индекс Язвы

SJM:

6.81%

HRL:

14.15%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

HRL:

23.34%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

HRL:

-45.01%

Текущая просадка

SJM:

-23.43%

HRL:

-40.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$12.31B

HRL:

$16.60B

EPS

SJM:

-$2.40

HRL:

$1.38

Коэффициент PEG

SJM:

2.48

HRL:

3.30

Коэффициент P/S

SJM:

1.40

HRL:

1.39

Коэффициент P/B

SJM:

1.81

HRL:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.79B

HRL:

$11.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.47B

HRL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$859.30M

HRL:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.12% соответственно.

SJM

С начала года

5.73%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.97%

5 лет

2.78%

10 лет

2.87%

HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.57%

5 лет

-6.13%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и HRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.07
HRL: -0.52
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.29
HRL: -0.57
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.03
HRL: 0.93
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.05
HRL: -0.28
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.26
HRL: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.52
SJM
HRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и HRL

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности HRL в 3.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
HRL
Hormel Foods Corporation		3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SJM и HRL

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.43%
-40.48%
SJM
HRL

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и HRL

The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL) имеют волатильность 7.89% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
7.71%
SJM
HRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию