PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с HRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с HRL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или HRL.

Корреляция

Корреляция между SJM и HRL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJM и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.08

HRL:

-0.52

Коэф-т Сортино

SJM:

0.39

HRL:

-0.51

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

HRL:

0.93

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.10

HRL:

-0.26

Коэф-т Мартина

SJM:

0.50

HRL:

-0.77

Индекс Язвы

SJM:

6.72%

HRL:

14.72%

Дневная вол-ть

SJM:

24.70%

HRL:

23.64%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

HRL:

-45.01%

Текущая просадка

SJM:

-23.86%

HRL:

-38.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$11.99B

HRL:

$16.59B

EPS

SJM:

-$2.40

HRL:

$1.38

Коэффициент PEG

SJM:

2.35

HRL:

3.12

Коэффициент P/S

SJM:

1.36

HRL:

1.39

Коэффициент P/B

SJM:

1.74

HRL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$6.58B

HRL:

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$2.56B

HRL:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$323.90M

HRL:

$980.35M

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: 2.48% против 3.26% соответственно.

SJM

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

8.28%

1 год

1.99%

5 лет

3.05%

10 лет

2.48%

HRL

С начала года

-0.78%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

6.56%

1 год

-12.16%

5 лет

-6.13%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и HRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и HRL

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности HRL в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.81%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
HRL
Hormel Foods Corporation		3.75%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SJM и HRL

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и HRL

The J. M. Smucker Company (SJM) и Hormel Foods Corporation (HRL) имеют волатильность 5.46% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.19B
2.99B
(SJM) Общая выручка
(HRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJM и HRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The J. M. Smucker Company и Hormel Foods Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.2%
15.9%
(SJM) Валовая рентабельность
(HRL) Валовая рентабельность
SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 878.10M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 475.23M при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -594.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 228.33M при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -662.30M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.58M при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.