PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с CAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с CAG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Conagra Brands, Inc. (CAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или CAG.

Корреляция

Корреляция между SJM и CAG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,088.26%
467.55%
SJM
CAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.10

CAG:

-0.67

Коэф-т Сортино

SJM:

0.33

CAG:

-0.79

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

CAG:

0.90

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.07

CAG:

-0.45

Коэф-т Мартина

SJM:

0.35

CAG:

-1.21

Индекс Язвы

SJM:

6.80%

CAG:

13.16%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

CAG:

23.77%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

CAG:

-56.95%

Текущая просадка

SJM:

-23.13%

CAG:

-32.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$12.53B

CAG:

$12.16B

EPS

SJM:

-$2.40

CAG:

$0.67

Коэффициент PEG

SJM:

2.48

CAG:

0.35

Коэффициент P/S

SJM:

1.43

CAG:

1.04

Коэффициент P/B

SJM:

1.81

CAG:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.79B

CAG:

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.47B

CAG:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$859.30M

CAG:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 2.73% против 1.65% соответственно.

SJM

С начала года

6.15%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

0.86%

1 год

1.42%

5 лет

2.86%

10 лет

2.73%

CAG

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-17.14%

5 лет

-2.46%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и CAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.10
CAG: -0.67
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.33
CAG: -0.79
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.04
CAG: 0.90
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.07
CAG: -0.45
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.35
CAG: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CAG равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.67
SJM
CAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и CAG

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности CAG в 5.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.72%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
CAG
Conagra Brands, Inc.		5.62%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.49%3.99%2.19%1.97%2.37%2.76%

Просадки

Сравнение просадок SJM и CAG

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки CAG в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-32.65%
SJM
CAG

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и CAG

The J. M. Smucker Company (SJM) и Conagra Brands, Inc. (CAG) имеют волатильность 8.34% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
8.32%
SJM
CAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и CAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию