PortfoliosLab logo
Сравнение SJM с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJM и NDSN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,083.53%
1,960.00%
SJM
NDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.07

NDSN:

-0.94

Коэф-т Сортино

SJM:

0.29

NDSN:

-1.26

Коэф-т Омега

SJM:

1.03

NDSN:

0.83

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.05

NDSN:

-0.70

Коэф-т Мартина

SJM:

0.26

NDSN:

-1.52

Индекс Язвы

SJM:

6.81%

NDSN:

17.90%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

NDSN:

29.10%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

SJM:

-23.43%

NDSN:

-31.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$12.31B

NDSN:

$10.78B

EPS

SJM:

-$2.40

NDSN:

$7.85

Коэффициент PEG

SJM:

2.48

NDSN:

1.53

Коэффициент P/S

SJM:

1.40

NDSN:

4.03

Коэффициент P/B

SJM:

1.81

NDSN:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.79B

NDSN:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.47B

NDSN:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$859.30M

NDSN:

$797.34M

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 2.87% против 10.11% соответственно.


SJM

С начала года

5.73%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.97%

5 лет

2.78%

10 лет

2.87%

NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.56%

5 лет

4.85%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и NDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.07
NDSN: -0.94
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.29
NDSN: -1.26
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.03
NDSN: 0.83
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.05
NDSN: -0.70
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.26
NDSN: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.94
SJM
NDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и NDSN

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности NDSN в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company
3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
NDSN
Nordson Corporation
1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%

Просадки

Сравнение просадок SJM и NDSN

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.43%
-31.63%
SJM
NDSN

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и NDSN

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 7.89%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
17.57%
SJM
NDSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию