PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с PG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или PG.

Корреляция

Корреляция между SJM и PG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJM и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.08

PG:

-0.02

Коэф-т Сортино

SJM:

0.39

PG:

0.19

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

PG:

1.03

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.10

PG:

0.08

Коэф-т Мартина

SJM:

0.50

PG:

0.18

Индекс Язвы

SJM:

6.72%

PG:

5.27%

Дневная вол-ть

SJM:

24.70%

PG:

19.21%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

SJM:

-23.86%

PG:

-8.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$11.99B

PG:

$380.78B

EPS

SJM:

-$2.40

PG:

$6.48

Коэффициент PEG

SJM:

2.35

PG:

3.83

Коэффициент P/S

SJM:

1.36

PG:

4.54

Коэффициент P/B

SJM:

1.74

PG:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$6.58B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$2.56B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$323.90M

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 2.48% против 10.34% соответственно.

SJM

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

8.28%

1 год

1.99%

5 лет

3.05%

10 лет

2.48%

PG

С начала года

-1.38%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-0.33%

5 лет

10.04%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и PG

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PG в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.81%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
PG
The Procter & Gamble Company		2.50%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SJM и PG

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и PG

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 5.46%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.19B
19.78B
(SJM) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJM и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The J. M. Smucker Company и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
40.2%
51.0%
(SJM) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 878.10M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -594.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -662.30M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.