PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с PG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или PG.

Корреляция

Корреляция между SJM и PG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,083.53%
2,073.89%
SJM
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.07

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

SJM:

0.29

PG:

0.27

Коэф-т Омега

SJM:

1.03

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.05

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

SJM:

0.26

PG:

0.46

Индекс Язвы

SJM:

6.81%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

PG:

18.81%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

SJM:

-23.43%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$12.31B

PG:

$374.07B

EPS

SJM:

-$2.40

PG:

$6.28

Коэффициент PEG

SJM:

2.48

PG:

3.34

Коэффициент P/S

SJM:

1.40

PG:

4.44

Коэффициент P/B

SJM:

1.81

PG:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.79B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.47B

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$859.30M

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 2.87% против 10.24% соответственно.

SJM

С начала года

5.73%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.97%

5 лет

2.78%

10 лет

2.87%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.08%

1 год

1.50%

5 лет

8.95%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.07
PG: 0.11
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.29
PG: 0.27
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.03
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.05
PG: 0.18
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.26
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.11
SJM
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и PG

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PG в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
PG
The Procter & Gamble Company		2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SJM и PG

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.43%
-9.27%
SJM
PG

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и PG

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 7.89%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
9.36%
SJM
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию