Сравнение SJM с PG
SJM (The J. M. Smucker Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, SJM returned 0.20%/yr vs 8.76%/yr for PG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 0.20% против 8.76% соответственно.
SJM
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 18.99%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 0.20%
PG
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам SJM и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 18.99% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
PG The Procter & Gamble Company | 7.27% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SJM and PG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between SJM and PG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$12.18B
PG:
$352.74B
SJM:
-$1.30
PG:
$5.24
SJM:
1.34
PG:
4.24
SJM:
2.19
PG:
6.78
SJM:
$9.05B
PG:
$86.72B
SJM:
$3.03B
PG:
$43.64B
SJM:
$360.20M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. PG — Ранг доходности на риск
SJM
PG
Сравнение SJM c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJM | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.09 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.16 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJM и PG
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -54.25% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -15.52% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -21.15% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -23.77% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -23.77% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -12.20% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -12.17% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 8.82% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и PG
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 7.49% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 15.92% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 19.67% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 18.07% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 19.15% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и PG
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PG в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.81% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.86% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и PG
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and PG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (10.20%) compared to PG (7.49%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs PG's -54.25%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор