Сравнение SJM с PG
SJM (The J. M. Smucker Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, SJM returned 0.47%/yr vs 9.15%/yr for PG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 0.47% против 9.15% соответственно.
SJM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- -5.97%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 0.47%
PG
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам SJM и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 17.46% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.14% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SJM and PG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between SJM and PG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$12.00B
PG:
$358.85B
SJM:
-$1.30
PG:
$5.23
SJM:
1.33
PG:
4.17
SJM:
2.17
PG:
6.65
SJM:
$9.05B
PG:
$86.72B
SJM:
$3.03B
PG:
$43.64B
SJM:
$360.20M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. PG — Ранг доходности на риск
SJM
PG
Сравнение SJM c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJM | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.25 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -0.46 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJM и PG
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -54.25% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -15.52% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -21.15% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -23.77% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -23.77% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.37% | -13.93% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -12.16% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 8.52% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и PG
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 7.97% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 15.18% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 19.03% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 17.89% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 19.08% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и PG
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности PG в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.91% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и PG
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and PG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (13.06%) compared to PG (7.97%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs PG's -54.25%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор