Сравнение SJM с PG
SJM (The J. M. Smucker Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, SJM returned 0.47%/yr vs 8.37%/yr for PG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 0.47% против 8.37% соответственно.
SJM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- -8.69%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- 0.47%
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам SJM и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 5.58% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SJM and PG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between SJM and PG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.79B
PG:
$340.19B
SJM:
-$11.77
PG:
$5.23
SJM:
1.21
PG:
3.95
SJM:
2.06
PG:
6.30
SJM:
$8.93B
PG:
$86.72B
SJM:
$3.00B
PG:
$43.64B
SJM:
-$291.90M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. PG — Ранг доходности на риск
SJM
PG
Сравнение SJM c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.82 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.44 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.70 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и PG
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -54.25% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -15.52% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -21.15% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -23.77% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -23.77% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.32% | -18.41% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -12.16% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 9.42% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и PG
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.08% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 14.79% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 18.24% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 17.70% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 19.00% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и PG
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PG в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.35% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и PG
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and PG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (6.55%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs PG's -54.25%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор