Сравнение SJM с BWXT
SJM (The J. M. Smucker Company) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. SJM operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SJM returned 0.50%/yr vs 19.18%/yr for BWXT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 0.50% против 19.18% соответственно.
SJM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- -8.65%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 0.50%
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам SJM и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 5.73% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between SJM and BWXT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between SJM and BWXT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$10.81B
BWXT:
$16.98B
SJM:
-$11.77
BWXT:
$3.75
SJM:
1.21
BWXT:
5.02
SJM:
2.06
BWXT:
13.26
SJM:
$8.93B
BWXT:
$3.38B
SJM:
$3.00B
BWXT:
$566.27M
SJM:
-$291.90M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. BWXT — Ранг доходности на риск
SJM
BWXT
Сравнение SJM c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.00 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.66 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.01 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.77 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и BWXT
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, примерно равная максимальной просадке BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -47.88% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -22.42% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -32.87% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -32.92% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -47.74% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -22.42% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -13.16% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 9.62% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и BWXT
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 6.55%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 10.63% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 33.34% | -15.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 44.54% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 32.85% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 30.74% | -6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и BWXT
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BWXT в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.34% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и BWXT
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and BWXT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (10.63%) compared to SJM (6.55%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор