Сравнение SJM с BWXT
SJM (The J. M. Smucker Company) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. SJM operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SJM returned 0.49%/yr vs 17.38%/yr for BWXT. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SJM и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 0.49% против 17.38% соответственно.
SJM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.76%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 0.49%
- Всё время*
- 8.24%
BWXT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -14.53%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 16.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $168.03M | $167.09M | $188.49M | |
| $169.02M | $171.75M | $187.18M |
Сравнение доходности по годам SJM и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 24.47% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -2.37% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between SJM and BWXT is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between SJM and BWXT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$12.74B
BWXT:
$15.42B
SJM:
-$1.30
BWXT:
$3.87
SJM:
1.41
BWXT:
4.40
SJM:
2.29
BWXT:
11.61
SJM:
$9.05B
BWXT:
$3.51B
SJM:
$3.03B
BWXT:
$572.86M
SJM:
$360.20M
BWXT:
$546.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. BWXT — Ранг доходности на риск
SJM
BWXT
Сравнение SJM c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJM | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.21 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -0.52 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJM и BWXT
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, примерно равная максимальной просадке BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -47.88% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -33.88% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -33.88% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -33.88% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -47.74% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -29.32% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -13.25% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 13.48% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и BWXT
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 9.45%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 12.93% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 34.66% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 47.16% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 33.54% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 31.21% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и BWXT
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BWXT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.62% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.69% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и BWXT
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.14M при выручке в 901.63M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.10M при выручке в 901.63M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and BWXT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (12.93%) compared to SJM (9.45%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs BWXT's -47.88%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор