PortfoliosLab logo
Сравнение SJM с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJM и BWXT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.59%
657.17%
SJM
BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.10

BWXT:

0.51

Коэф-т Сортино

SJM:

0.33

BWXT:

0.87

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

BWXT:

1.13

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.07

BWXT:

0.55

Коэф-т Мартина

SJM:

0.35

BWXT:

1.40

Индекс Язвы

SJM:

6.80%

BWXT:

12.85%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

BWXT:

35.70%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

SJM:

-23.13%

BWXT:

-18.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$12.53B

BWXT:

$9.56B

EPS

SJM:

-$2.40

BWXT:

$3.07

Коэффициент PEG

SJM:

2.48

BWXT:

2.31

Коэффициент P/S

SJM:

1.43

BWXT:

3.54

Коэффициент P/B

SJM:

1.81

BWXT:

8.85

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.79B

BWXT:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.47B

BWXT:

$506.66M

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$859.30M

BWXT:

$343.11M

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 2.73% против 18.11% соответственно.


SJM

С начала года

6.15%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

0.86%

1 год

1.42%

5 лет

2.86%

10 лет

2.73%

BWXT

С начала года

-2.85%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-11.40%

1 год

15.74%

5 лет

17.46%

10 лет

18.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.10
BWXT: 0.51
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.33
BWXT: 0.87
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.04
BWXT: 1.13
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.07
BWXT: 0.55
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.35
BWXT: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.51
SJM
BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и BWXT

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности BWXT в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company
3.72%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.90%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SJM и BWXT

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-18.81%
SJM
BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и BWXT

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 8.34%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
17.20%
SJM
BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию