Сравнение SJM с GIS
SJM (The J. M. Smucker Company) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, SJM returned 0.49%/yr vs -2.93%/yr for GIS. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SJM и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -18.94%. За последние 10 лет акции SJM превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 0.49% против -2.93% соответственно.
SJM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.76%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 0.49%
- Всё время*
- 8.24%
GIS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -23.36%
- С начала года
- -18.94%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- -17.56%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -2.93%
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $347.00M | $347.10M | $367.32M | |
| $169.02M | $171.75M | $187.18M |
Сравнение доходности по годам SJM и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 24.47% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
GIS General Mills, Inc. | -18.94% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between SJM and GIS is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.43 |
The correlation between SJM and GIS shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$12.74B
GIS:
$19.18B
SJM:
-$1.30
GIS:
-$0.16
SJM:
1.41
GIS:
1.06
SJM:
2.29
GIS:
2.62
SJM:
$9.05B
GIS:
$18.42B
SJM:
$3.03B
GIS:
$6.19B
SJM:
$360.20M
GIS:
$300.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. GIS — Ранг доходности на риск
SJM
GIS
Сравнение SJM c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJM | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.65 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.22 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJM и GIS
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -59.63% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -34.28% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.42% | -53.45% | +20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -59.63% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -59.63% | +21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -54.14% | +37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -10.43% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 18.35% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и GIS
The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 9.45% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 9.64% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 21.92% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 26.80% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.06% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 22.51% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и GIS
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности GIS в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.79% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.69% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и GIS
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.09B при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности -45.4%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.01B при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности -43.6%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and GIS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (9.64%) compared to SJM (9.45%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs GIS's -59.63%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор