PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с GIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или GIS.

Корреляция

Корреляция между SJM и GIS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,083.53%
1,060.23%
SJM
GIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.07

GIS:

-0.81

Коэф-т Сортино

SJM:

0.29

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

SJM:

1.03

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.05

GIS:

-0.53

Коэф-т Мартина

SJM:

0.26

GIS:

-1.40

Индекс Язвы

SJM:

6.81%

GIS:

12.61%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

GIS:

21.68%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

SJM:

-23.43%

GIS:

-33.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$12.31B

GIS:

$30.74B

EPS

SJM:

-$2.40

GIS:

$4.55

Коэффициент PEG

SJM:

2.48

GIS:

3.61

Коэффициент P/S

SJM:

1.40

GIS:

1.56

Коэффициент P/B

SJM:

1.81

GIS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.79B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.47B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$859.30M

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям GIS по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.51% соответственно.

SJM

С начала года

5.73%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.97%

5 лет

2.78%

10 лет

2.87%

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-18.25%

5 лет

1.83%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.07
GIS: -0.81
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.29
GIS: -1.03
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.03
GIS: 0.88
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.05
GIS: -0.53
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.26
GIS: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.81
SJM
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и GIS

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности GIS в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
GIS
General Mills, Inc.		4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SJM и GIS

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, примерно равная максимальной просадке GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.43%
-33.31%
SJM
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и GIS

The J. M. Smucker Company (SJM) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 7.89% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
7.93%
SJM
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию