PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJM с FENY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJM с FENY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SJM и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJM и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJM
The J. M. Smucker Company		-1.39%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		33.17%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: -0.21% против 10.61% соответственно.

SJM

1 день
-0.99%
1 месяц
-16.73%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-16.18%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
-0.21%

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The J. M. Smucker Company

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с SJM:
SJM с CAGSJM с HRLSJM с BWXTSJM с NDSNSJM с EOGSJM с PGSJM с GIS
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

SJM vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг доходности на риск SJM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 55
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJM c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJMFENYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.25

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.65

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.69

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

4.85

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJM vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJMFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.25

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.88

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.36

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Корреляция

Корреляция между SJM и FENY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и FENY

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FENY в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJM
The J. M. Smucker Company		4.59%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Просадки

Сравнение просадок SJM и FENY

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и FENY.

Загрузка...

Показатели просадок

SJMFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-74.35%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-19.11%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-26.64%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-69.07%

+32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.99%

-5.72%

-28.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-23.34%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

6.67%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и FENY

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 5.27%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJMFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.28%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

14.33%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

25.29%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

26.59%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

29.72%

-5.48%