PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJM с FENY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или FENY.

Корреляция

Корреляция между SJM и FENY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SJM и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.08

FENY:

-0.23

Коэф-т Сортино

SJM:

0.39

FENY:

-0.14

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

FENY:

0.98

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.10

FENY:

-0.27

Коэф-т Мартина

SJM:

0.50

FENY:

-0.73

Индекс Язвы

SJM:

6.72%

FENY:

7.96%

Дневная вол-ть

SJM:

24.70%

FENY:

25.54%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

SJM:

-23.86%

FENY:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 2.48% против 4.04% соответственно.

SJM

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

8.28%

1 год

1.99%

5 лет

3.05%

10 лет

2.48%

FENY

С начала года

-0.61%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-8.15%

1 год

-5.80%

5 лет

24.73%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FENY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и FENY

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FENY в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.81%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		3.15%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SJM и FENY

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и FENY

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...