PortfoliosLab logo
Сравнение SJM с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJM и FENY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.19%
34.30%
SJM
FENY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.10

FENY:

-0.43

Коэф-т Сортино

SJM:

0.33

FENY:

-0.42

Коэф-т Омега

SJM:

1.04

FENY:

0.94

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.07

FENY:

-0.51

Коэф-т Мартина

SJM:

0.35

FENY:

-1.44

Индекс Язвы

SJM:

6.80%

FENY:

7.59%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

FENY:

25.37%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

SJM:

-23.13%

FENY:

-14.83%

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 2.73% против 3.36% соответственно.


SJM

С начала года

6.15%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

0.86%

1 год

1.42%

5 лет

2.86%

10 лет

2.73%

FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-11.56%

5 лет

24.66%

10 лет

3.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.10
FENY: -0.43
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.33
FENY: -0.42
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.04
FENY: 0.94
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.07
FENY: -0.51
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.35
FENY: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FENY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.43
SJM
FENY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и FENY

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FENY в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company
3.72%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SJM и FENY

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.13%
-14.83%
SJM
FENY

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и FENY

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 8.34%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
17.66%
SJM
FENY