PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJM с EOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SJM с EOG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The J. M. Smucker Company (SJM) и EOG Resources, Inc. (EOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJM или EOG.

Корреляция

Корреляция между SJM и EOG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJM и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,083.53%
2,909.82%
SJM
EOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

0.07

EOG:

-0.47

Коэф-т Сортино

SJM:

0.29

EOG:

-0.48

Коэф-т Омега

SJM:

1.03

EOG:

0.94

Коэф-т Кальмара

SJM:

0.05

EOG:

-0.57

Коэф-т Мартина

SJM:

0.26

EOG:

-1.56

Индекс Язвы

SJM:

6.81%

EOG:

8.66%

Дневная вол-ть

SJM:

24.63%

EOG:

28.80%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

EOG:

-77.13%

Текущая просадка

SJM:

-23.43%

EOG:

-16.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$12.31B

EOG:

$62.58B

EPS

SJM:

-$2.40

EOG:

$11.25

Коэффициент PEG

SJM:

2.48

EOG:

66.45

Коэффициент P/S

SJM:

1.40

EOG:

2.67

Коэффициент P/B

SJM:

1.81

EOG:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.79B

EOG:

$17.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.47B

EOG:

$12.22B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$859.30M

EOG:

$9.09B

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у EOG с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: 2.87% против 4.27% соответственно.

SJM

С начала года

5.73%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.97%

5 лет

2.78%

10 лет

2.87%

EOG

С начала года

-6.25%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-6.70%

1 год

-13.90%

5 лет

26.87%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJM и EOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJM c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJM: 0.07
EOG: -0.47
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJM: 0.29
EOG: -0.48
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJM: 1.03
EOG: 0.94
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJM: 0.05
EOG: -0.57
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJM: 0.26
EOG: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа EOG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.47
SJM
EOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и EOG

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EOG в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJM
The J. M. Smucker Company		3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
EOG
EOG Resources, Inc.		3.33%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SJM и EOG

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.43%
-16.76%
SJM
EOG

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и EOG

Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 7.89%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
18.32%
SJM
EOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию