PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJM с EOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJM и EOG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SJM и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The J. M. Smucker Company (SJM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,004.54%
2,996.39%
SJM
EOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJM:

-0.35

EOG:

-0.03

Коэф-т Сортино

SJM:

-0.36

EOG:

0.11

Коэф-т Омега

SJM:

0.96

EOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

SJM:

-0.26

EOG:

-0.03

Коэф-т Мартина

SJM:

-0.73

EOG:

-0.10

Индекс Язвы

SJM:

10.76%

EOG:

7.29%

Дневная вол-ть

SJM:

22.78%

EOG:

22.71%

Макс. просадка

SJM:

-45.66%

EOG:

-77.13%

Текущая просадка

SJM:

-28.54%

EOG:

-13.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJM:

$12.19B

EOG:

$69.27B

EPS

SJM:

$4.95

EOG:

$12.39

Цена/прибыль

SJM:

23.14

EOG:

9.94

PEG коэффициент

SJM:

1.68

EOG:

66.45

Общая выручка (12 мес.)

SJM:

$8.83B

EOG:

$23.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJM:

$3.32B

EOG:

$13.76B

EBITDA (12 мес.)

SJM:

$1.62B

EOG:

$13.32B

Доходность по периодам

С начала года, SJM показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: 3.44% против 4.97% соответственно.


SJM

С начала года

-10.81%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

0.94%

1 год

-7.86%

5 лет

4.15%

10 лет

3.44%

EOG

С начала года

0.59%

1 месяц

-12.55%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.19%

5 лет

12.39%

10 лет

4.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SJM c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJM, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.350.01
Коэффициент Сортино SJM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.360.17
Коэффициент Омега SJM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.02
Коэффициент Кальмара SJM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.260.01
Коэффициент Мартина SJM, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.730.03
SJM
EOG

Показатель коэффициента Шарпа SJM на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа EOG равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJM и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35
0.01
SJM
EOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJM и EOG

Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности EOG в 3.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SJM
The J. M. Smucker Company
3.94%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%2.12%
EOG
EOG Resources, Inc.
3.08%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SJM и EOG

Максимальная просадка SJM за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и EOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.54%
-13.42%
SJM
EOG

Волатильность

Сравнение волатильности SJM и EOG

The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.86%
5.32%
SJM
EOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJM и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab