Сравнение HRL с EPD
HRL (Hormel Foods Corporation) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, HRL returned -1.41%/yr vs 10.55%/yr for EPD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -1.41% против 10.55% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- -1.41%
EPD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам HRL и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 0.24% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.17% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between HRL and EPD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.74B
EPD:
$83.08B
HRL:
$0.85
EPD:
$2.69
HRL:
27.28
EPD:
14.11
HRL:
1.04
EPD:
1.61
HRL:
$12.22B
EPD:
$51.57B
HRL:
$1.92B
EPD:
$7.31B
HRL:
$868.07M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. EPD — Ранг доходности на риск
HRL
EPD
Сравнение HRL c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.83 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 11.90 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.82 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 1.01 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.44 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и EPD
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -58.78% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -7.56% | -26.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -15.40% | -31.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -18.06% | -40.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -58.04% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.33% | -4.55% | -46.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -10.13% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.65% | 2.43% | +19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и EPD
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 6.55% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 13.28% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 15.98% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.23% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 24.16% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и EPD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности EPD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
HRL Hormel Foods Corporation | 5.04% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и EPD
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and EPD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.25%) compared to EPD (6.55%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор