PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRL с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRL с EPD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или EPD.

Корреляция

Корреляция между HRL и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRL и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,113.28%
3,446.12%
HRL
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.52

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.57

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

HRL:

0.93

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.28

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.87

EPD:

3.85

Индекс Язвы

HRL:

14.15%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

HRL:

23.34%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

HRL:

-40.48%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.33B

EPD:

$67.79B

EPS

HRL:

$1.38

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

HRL:

21.52

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

HRL:

3.18

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

HRL:

1.37

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

HRL:

2.03

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 3.20% против 6.35% соответственно.

HRL

С начала года

-3.48%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-12.69%

5 лет

-6.15%

10 лет

3.20%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

22.66%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.52
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.57
EPD: 1.22
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.93
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.28
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.87
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.87
HRL
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и EPD

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности EPD в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation		3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок HRL и EPD

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.48%
-8.77%
HRL
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и EPD

Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 7.71%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.71%
11.85%
HRL
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию