PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRL с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRL и EPD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HRL и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,138.92%
3,767.56%
HRL
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRL:

-0.41

EPD:

1.68

Коэф-т Сортино

HRL:

-0.40

EPD:

2.48

Коэф-т Омега

HRL:

0.95

EPD:

1.30

Коэф-т Кальмара

HRL:

-0.21

EPD:

2.10

Коэф-т Мартина

HRL:

-0.68

EPD:

7.43

Индекс Язвы

HRL:

13.64%

EPD:

3.27%

Дневная вол-ть

HRL:

22.74%

EPD:

14.48%

Макс. просадка

HRL:

-45.01%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

HRL:

-39.22%

EPD:

-0.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRL:

$16.84B

EPD:

$73.74B

EPS

HRL:

$1.38

EPD:

$2.69

Цена/прибыль

HRL:

22.19

EPD:

12.66

PEG коэффициент

HRL:

3.29

EPD:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

HRL:

$11.91B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRL:

$1.99B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

HRL:

$1.31B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, HRL показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 2.94% против 7.68% соответственно.


HRL

С начала года

-1.44%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-1.07%

1 год

-9.92%

5 лет

-6.36%

10 лет

2.94%

EPD

С начала года

10.31%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

19.53%

1 год

22.72%

5 лет

28.61%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRL и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRL c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRL: -0.41
EPD: 1.68
Коэффициент Сортино HRL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRL: -0.40
EPD: 2.48
Коэффициент Омега HRL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRL: 0.95
EPD: 1.30
Коэффициент Кальмара HRL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRL: -0.21
EPD: 2.10
Коэффициент Мартина HRL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRL: -0.68
EPD: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа HRL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRL и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
1.68
HRL
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRL и EPD

Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности EPD в 6.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRL
Hormel Foods Corporation
3.71%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.17%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок HRL и EPD

Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.22%
-0.50%
HRL
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности HRL и EPD

Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.06%
4.14%
HRL
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRL и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab