PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с IUSB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. SJCP управляется активно, а IUSB пассивно. За последний год SJCP показал 6.56% против 6.79% у IUSB. При корреляции 0.35 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.06% у IUSB.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.90%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
0.26%
1 месяц
1.01%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.17%
1 год
6.79%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и IUSB

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.90%7.38%-2.98%

Корреляция

Корреляция между SJCP и IUSB составляет 0.39 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с ZHOGSJCP с STXTSJCP с FBNDSJCP с BNDI
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

SJCP vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.83

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.72

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.94

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

10.26

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.83

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.47

+1.35

Просадки

Сравнение просадок SJCP и IUSB

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-17.90%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.49%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.86%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-3.62%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.71%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и IUSB

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.54%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.42%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.78%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.77%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.03%

-2.63%

Сравнение комиссий SJCP и IUSB

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и IUSB

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IUSB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.21%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%