PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SJCP is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past year, SJCP returned 4.86% vs 5.54% for IUSB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SJCP charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.43%.

SJCP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и IUSB

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.68%6.27%-0.16%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%-2.98%

Correlation

The correlation between SJCP and IUSB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с SJLDSJCP с BCPLSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDP
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

SJCP vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.54

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.30

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.20

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

6.68

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.54

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.46

+1.19

Просадки

Сравнение просадок SJCP и IUSB

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJCPIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-17.90%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.53%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.33%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.59%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.83%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и IUSB

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 0.59%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJCPIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.24%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

2.62%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

3.62%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

5.79%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

5.04%

-2.66%

Сравнение комиссий SJCP и IUSB

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и IUSB

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.37%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJCP and IUSB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.24%) compared to SJCP (0.59%). In terms of maximum drawdown, SJCP dropped -2.01% vs IUSB's -17.90%.

On 1-year performance, IUSB leads with 5.54% vs 4.86% for SJCP. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SJCP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSB has performed better with a 5.54% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.

SJCP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.23% for IUSB.

They also come from different issuers: SanJac Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SJCP and 0.06% for IUSB.

SJCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJCP и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор