PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The SanJac Alpha Core Plus Bond ETF is an actively managed bond ETF seeking total return and income through a core-plus fixed income portfolio.

Эмитент
SanJac Alpha
Дата выпуска
9 сент. 2024 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Intermediate Core-Plus Bond
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$2M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с CPLBSJCP с SJLDSJCP с APLUSJCP с FBNDSJCP с BNDSSJCP с BNDPSJCP с STXTSJCP с TCPBSJCP с ZHOG

Доходность

График доходности SJCP

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции SJCP — $25.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) показал доход в 1.08% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.08%
1 год
4.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SJCP по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении SJCP закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 20 окт. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.40%0.87%-1.57%1.46%-0.38%-0.02%0.34%1.08%
20250.83%0.80%0.15%0.22%0.24%0.41%0.54%1.33%0.19%0.65%0.47%0.27%6.27%
20240.14%-0.12%0.22%-0.40%-0.16%

Метрики бенчмарка

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF has an annualized alpha of 2.93%, beta of 0.05, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2024.

  • This ETF captured 11.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.09%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.93%
Бета
0.05
R²
0.12
Участие в росте
11.00%
Участие в снижении
-1.09%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SJCP составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SJCP имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск SJCP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJCPБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.62

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.24

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.24

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

9.71

-1.36

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SanJac Alpha Core Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$0.95$1.02$0.34

Дивидендный доход

3.79%4.05%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.38
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$1.02
2024$0.34$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 2.01%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка SanJac Alpha Core Plus Bond ETF составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-2.01%март 2026 г.
25d28d
1mo 23dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-1.84%апр. 2025 г.
8d18d
26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.93%июнь 2026 г.
1mo 12d—
2mo 20dапр. 2026 г. - сейчас
—
-0.67%окт. 2025 г.
8d16d
24dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
—
-0.64%дек. 2024 г.
24d22d
1mo 16dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
—

Показатели просадок

SJCPБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-56.78%

+54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-9.10%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.00%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-10.70%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.09%

-1.58%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SJCP

Добавьте SanJac Alpha Core Plus Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SJCP