- Эмитент
- SanJac Alpha
- Дата выпуска
- 9 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $28.11K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции SJCP — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) показал доход в 1.16% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев.
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.16%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SJCP по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SJCP закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 20 окт. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.87% | -1.57% | 1.46% | -0.38% | -0.02% | 0.38% | 0.04% | 1.16% | ||||
| 2025 | 0.83% | 0.80% | 0.15% | 0.22% | 0.24% | 0.41% | 0.54% | 1.33% | 0.19% | 0.65% | 0.47% | 0.27% | 6.27% |
| 2024 | 0.14% | -0.12% | 0.22% | -0.40% | -0.16% |
Метрики бенчмарка
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF has an annualized alpha of 2.86%, beta of 0.05, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2024.
- This ETF captured 9.87% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 9.87%
- Участие в снижении
- -3.31%
Комиссия
Комиссия SJCP составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SJCP имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJCP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.50 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 10.58 | -3.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SanJac Alpha Core Plus Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.02 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.79% | 4.05% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.02 |
| 2024 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF показал максимальную просадку в 2.01%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка SanJac Alpha Core Plus Bond ETF составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.01%март 2026 г. | 25d | 28d | 1mo 23dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.84%апр. 2025 г. | 8d | 18d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.93%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 3mo 10dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-0.67%окт. 2025 г. | 8d | 16d | 24dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.64%дек. 2024 г. | 24d | 22d | 1mo 16dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SJCP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -56.78% | +54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -9.10% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.17% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -10.69% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.14% | -1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SJCP
Добавьте SanJac Alpha Core Plus Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SJCP