Сравнение SJCP с APLU
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and APLU (Allspring Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SJCP returned 3.60% vs 2.48% for APLU. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SJCP charges 0.65%/yr vs 0.31%/yr for APLU.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и APLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у APLU с доходностью 0.04%.
SJCP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.16%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.79%
APLU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.00M | $1.35M | $1.21M | |
| $46.80K | $28.11K | $95.18K |
Сравнение доходности по годам SJCP и APLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 1.16% | 6.27% | -0.52% |
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.04% | 7.38% | -1.76% |
Correlation
The correlation between SJCP and APLU is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. APLU — Ранг доходности на риск
SJCP
APLU
Сравнение SJCP c APLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Allspring Core Plus ETF (APLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJCP | APLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.88 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 2.21 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJCP и APLU
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки APLU в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и APLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJCP | APLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -3.24% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -2.84% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.72% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.96% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.13% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и APLU
Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 0.58%, в то время как у Allspring Core Plus ETF (APLU) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJCP | APLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.32% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 3.19% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 4.00% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 4.99% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 4.99% | -2.59% |
Сравнение комиссий SJCP и APLU
SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии APLU в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и APLU
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности APLU в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.51% | 5.13% | 0.44% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 3.79% | 4.05% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
SJCP and APLU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLU has higher volatility (1.32%) compared to SJCP (0.58%). In terms of maximum drawdown, SJCP dropped -2.01% vs APLU's -3.24%.
On 1-year performance, SJCP leads with 3.60% vs 2.48% for APLU. On fees, APLU is cheaper at 0.31% per year. On volatility, SJCP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SJCP has performed better with a 3.60% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLU is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
APLU has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.79% for SJCP.
They also come from different issuers: SanJac Alpha and Allspring. Their fees differ too: 0.65% for SJCP and 0.31% for APLU.
SJCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJCP и APLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор