PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с BCPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с BCPL

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.57 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SJCP взимает 0.65% в год против 0.40% у BCPL.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и BCPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

SJCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCPL

1 день
0.12%
1 месяц
0.86%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и BCPL

2026 (YTD)
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.56%
BCPL
BNY Mellon Core Plus ETF		0.44%

Корреляция

Корреляция между SJCP и BCPL составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

BNY Mellon Core Plus ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с ZHOGSJCP с STXTSJCP с FBND
Часто сравнивают с BCPL:
BCPL с BNDSBCPL с BKMCBCPL с BKAGBCPL с BKLCBCPL с BKUIBCPL с BKGIBCPL с BKHY

Доходность на риск

SJCP vs. BCPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BCPL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c BCPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPBCPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. BCPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPBCPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.44

+1.34

Просадки

Сравнение просадок SJCP и BCPL

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и BCPL.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPBCPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-2.95%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.23%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.87%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и BCPL

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPBCPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.14%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

4.14%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

4.14%

-1.74%

Сравнение комиссий SJCP и BCPL

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и BCPL

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BCPL в 0.96%

TTM20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.37%4.05%1.40%
BCPL
BNY Mellon Core Plus ETF		0.96%0.00%0.00%