Сравнение SJCP с SJLD
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) are both exchange-traded funds - SJCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by SanJac Alpha, while SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha. Both are actively managed. Over the past year, SJCP returned 4.55% vs 4.97% for SJLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SJCP charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SJLD.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и SJLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SJLD с доходностью 1.73%.
SJCP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJCP и SJLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.70% | 6.27% | -0.16% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.73% | 5.20% | 0.91% |
Correlation
The correlation between SJCP and SJLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between SJCP and SJLD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. SJLD — Ранг доходности на риск
SJCP
SJLD
Сравнение SJCP c SJLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJCP | SJLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.62 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.78 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 22.00 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJCP | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.52 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 2.35 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SJCP и SJLD
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что больше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и SJLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJCP | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -1.04% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -1.04% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.10% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.12% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.23% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и SJLD
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SJCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJCP | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.31% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.17% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 1.98% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 1.95% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 1.95% | +0.43% |
Сравнение комиссий SJCP и SJLD
SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SJLD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и SJLD
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SJLD в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 4.37% | 4.05% | 1.40% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SJCP and SJLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJCP has higher volatility (0.59%) compared to SJLD (0.31%). In terms of maximum drawdown, SJCP dropped -2.01% vs SJLD's -1.04%.
On 1-year performance, SJLD leads with 4.97% vs 4.55% for SJCP. On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SJLD has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SJLD has performed better with a 4.97% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
SJCP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.96% for SJLD.
SJCP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SJLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.65% for SJCP and 0.35% for SJLD.
SJLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJCP и SJLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор