PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с SJLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с SJLD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) — оба биржевые фонды: SJCP — это Intermediate Core-Plus Bond, активно управляемый SanJac Alpha, а SJLD — Short-Term Bond, активно управляемый SanJac Alpha. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.56% против 5.35% у SJLD. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.35% у SJLD.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и SJLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SJLD с доходностью 1.23%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SJLD

1 день
0.14%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и SJLD

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.23%5.20%0.91%

Корреляция

Корреляция между SJCP и SJLD составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

SanJac Alpha Low Duration ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDP

Доходность на риск

SJCP vs. SJLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c SJLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPSJLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.54

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

4.18

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

5.26

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

22.69

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. SJLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJLD равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и SJLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPSJLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

2.34

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SJCP и SJLD

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что больше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и SJLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPSJLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-1.04%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-1.04%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.12%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.24%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и SJLD

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SJCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPSJLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.72%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.30%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

2.14%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

2.00%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

2.00%

+0.40%

Сравнение комиссий SJCP и SJLD

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SJLD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и SJLD

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SJLD в 3.98%

TTM20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		3.98%3.74%1.26%