PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с BNDS

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.82% против 17.66% у BNDS. При корреляции 0.34 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.81% у BNDS.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 3.19%.

SJCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.17%
1 месяц
1.90%
С начала года
3.19%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и BNDS

2026 (YTD)2025
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.64%5.76%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		3.19%8.30%

Корреляция

Корреляция между SJCP и BNDS составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с CPLBSJCP с ZHOGSJCP с STXTSJCP с FBND
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с BNDPBNDS с BNDIBNDS с FBNDBNDS с BONDBNDS с IUSBBNDS с JHCP

Доходность на риск

SJCP vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

4.21

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.24

6.50

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.99

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

4.52

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

20.53

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

4.21

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.73

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SJCP и BNDS

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-6.96%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-3.45%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.90%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и BNDS

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.23%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.02%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.86%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.24%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.48%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.48%

-3.08%

Сравнение комиссий SJCP и BNDS

SJCP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и BNDS

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BNDS в 7.92%

TTM20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.37%4.05%1.40%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		7.92%7.98%0.00%