Сравнение SJCP с BNDP
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SJCP is actively managed, while BNDP is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SJCP charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.91%.
SJCP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJCP и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.76% | 0.19% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.91% | 0.08% |
Correlation
The correlation between SJCP and BNDP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. BNDP — Ранг доходности на риск
SJCP
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SJCP c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJCP | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJCP и BNDP
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -2.60% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.75% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.89% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 3.73% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.73% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 3.73% | -1.30% |
Сравнение комиссий SJCP и BNDP
SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и BNDP
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 3.81% | 4.05% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
SJCP and BNDP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
SJCP has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: SanJac Alpha and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for SJCP and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для SJCP и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор