Сравнение SJCP с BNDP
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SJCP is actively managed, while BNDP is passively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SJCP charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.20%.
SJCP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.16%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.79%
BNDP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $453.59K | $472.52K | $734.10K | |
| $46.80K | $28.11K | $95.18K |
Сравнение доходности по годам SJCP и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 1.16% | 0.19% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.20% | 0.08% |
Correlation
The correlation between SJCP and BNDP is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. BNDP — Ранг доходности на риск
SJCP
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SJCP c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJCP | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJCP и BNDP
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -2.60% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.44% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.99% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 3.66% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 3.66% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 3.66% | -1.26% |
Сравнение комиссий SJCP и BNDP
SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и BNDP
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BNDP в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.85% | 0.24% | 0.00% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 3.79% | 4.05% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
SJCP and BNDP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
SJCP has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.85% for BNDP.
They also come from different issuers: SanJac Alpha and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for SJCP and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для SJCP и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор