PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с BNDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с BNDP

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. SJCP управляется активно, а BNDP пассивно. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.05% у BNDP.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и BNDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.73%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDP

1 день
0.27%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и BNDP

2026 (YTD)2025
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%0.23%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		0.73%0.10%

Корреляция

Корреляция между SJCP и BNDP составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с CAAA
Часто сравнивают с BNDP:
BNDP с VCITBNDP с IMTBBNDP с BNDBNDP с VYMIBNDP с FTBFXBNDP с BNDSBNDP с NCPB

Доходность на риск

SJCP vs. BNDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BNDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c BNDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPBNDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. BNDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPBNDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.67

+1.16

Просадки

Сравнение просадок SJCP и BNDP

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и BNDP.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPBNDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-2.56%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.92%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.62%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и BNDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPBNDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.58%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

3.58%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

3.58%

-1.18%

Сравнение комиссий SJCP и BNDP

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и BNDP

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BNDP в 1.31%

TTM20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		1.31%0.24%0.00%