PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с CPLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с CPLB

Последнее обновление 14 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и CPLB (NYLI MacKay Core Plus Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.82% против 7.91% у CPLB. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.30% у CPLB.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и CPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJCP показывает доходность 0.64%, а CPLB немного выше – 0.67%.

SJCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLB

1 день
0.02%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.91%
3 года*
5.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и CPLB

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.64%6.27%-0.16%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		0.67%7.76%-2.85%

Корреляция

Корреляция между SJCP и CPLB составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

NYLI MacKay Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с ZHOGSJCP с STXTSJCP с FBND
Часто сравнивают с CPLB:
CPLB с IWLGCPLB с BNDSCPLB с IUSBCPLB с APCBCPLB с ZHOGCPLB с MAMBCPLB с EUSB

Доходность на риск

SJCP vs. CPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CPLB
Ранг доходности на риск CPLB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c CPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPCPLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

2.08

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.24

3.07

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.38

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.71

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.44

10.25

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. CPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа CPLB равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и CPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPCPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.08

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.16

+1.61

Просадки

Сравнение просадок SJCP и CPLB

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки CPLB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и CPLB.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPCPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-18.96%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.60%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.27%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-7.25%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.69%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и CPLB

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.23%, в то время как у NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPCPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.68%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.66%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.84%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.07%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.07%

-2.67%

Сравнение комиссий SJCP и CPLB

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CPLB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и CPLB

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности CPLB в 5.54%

TTM20252024202320222021
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.37%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%
CPLB
NYLI MacKay Core Plus Bond ETF		5.54%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%