PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с FBND

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и FBND (Fidelity Total Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.56% против 7.42% у FBND. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.36% у FBND.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 1.02%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.31%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.42%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и FBND

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		1.02%7.57%-3.13%

Корреляция

Корреляция между SJCP и FBND составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с CAAASJCP с CFIT
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

SJCP vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.85

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.74

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.99

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

10.40

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.85

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.46

+1.37

Просадки

Сравнение просадок SJCP и FBND

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-17.25%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.57%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.92%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-3.37%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.74%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и FBND

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.60%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.62%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.06%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.90%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

6.09%

-3.69%

Сравнение комиссий SJCP и FBND

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и FBND

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FBND в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.68%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%