PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с IMTB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. SJCP управляется активно, а IMTB пассивно. За последний год SJCP показал 6.56% против 7.70% у IMTB. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.06% у IMTB.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SJCP показывает доходность 0.84%, а IMTB немного ниже – 0.81%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.36%
1 месяц
1.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.70%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и IMTB

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.81%8.88%-3.45%

Корреляция

Корреляция между SJCP и IMTB составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с CAAA
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Доходность на риск

SJCP vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.91

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.89

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.89

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

10.35

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа IMTB равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.91

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.38

+1.44

Просадки

Сравнение просадок SJCP и IMTB

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-18.15%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.77%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.92%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-4.17%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.77%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и IMTB

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.66%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.79%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.10%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

6.25%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.19%

-2.79%

Сравнение комиссий SJCP и IMTB

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и IMTB

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности IMTB в 4.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.43%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%