Сравнение SJCP с EUSB
SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. SJCP управляется активно, а EUSB пассивно. За последний год SJCP показал 6.56% против 6.51% у EUSB. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.12% у EUSB.
Доходность
Сравнение доходности SJCP и EUSB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.61%.
SJCP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJCP и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.84% | 6.27% | -0.16% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.61% | 7.45% | -3.01% |
Корреляция
Корреляция между SJCP и EUSB составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJCP vs. EUSB — Ранг доходности на риск
SJCP
EUSB
Сравнение SJCP c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJCP | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.79 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.67 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.85 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 9.93 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJCP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.79 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.06 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок SJCP и EUSB
Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJCP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.01% | -17.87% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -2.42% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.89% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -6.62% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.69% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJCP и EUSB
Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJCP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.43% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.36% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 3.69% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 5.75% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 5.45% | -3.05% |
Сравнение комиссий SJCP и EUSB
SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJCP и EUSB
Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности EUSB в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 4.36% | 4.05% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |