PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с BOND

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и BOND (PIMCO Active Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.56% против 8.13% у BOND. При корреляции 0.34 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.54% у BOND.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 1.08%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOND

1 день
0.25%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.13%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и BOND

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		1.08%8.39%-3.16%

Корреляция

Корреляция между SJCP и BOND составляет 0.39 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDI
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ

Доходность на риск

SJCP vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.93

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.81

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.03

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

10.73

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.93

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.65

+1.18

Просадки

Сравнение просадок SJCP и BOND

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и BOND.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-19.71%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.84%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.98%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-3.52%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.80%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и BOND

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.77%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.67%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.29%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.73%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

5.07%

-2.67%

Сравнение комиссий SJCP и BOND

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и BOND

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности BOND в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.13%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%