PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с BNDI

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.56% против 9.04% у BNDI. При корреляции 0.38 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.58% у BNDI.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.64%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.40%
1 месяц
1.48%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.15%
1 год
9.04%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и BNDI

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.64%7.95%-3.05%

Корреляция

Корреляция между SJCP и BNDI составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDP
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

SJCP vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.10

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

3.11

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.59

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

13.53

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.10

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.68

+1.14

Просадки

Сравнение просадок SJCP и BNDI

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-6.98%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.75%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.49%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.74%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.73%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и BNDI

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.99%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.89%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.40%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

6.25%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

6.25%

-3.85%

Сравнение комиссий SJCP и BNDI

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и BNDI

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности BNDI в 5.68%

TTM2025202420232022
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.68%5.69%5.54%5.17%1.68%