Сравнение SIXH с XSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).
SIXH и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и XSLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и XSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | 25.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 2.92%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и XSLV
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.
Доходность на риск
SIXH vs. XSLV — Ранг доходности на риск
SIXH
XSLV
Сравнение SIXH c XSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | XSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.58 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.49 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 1.70 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.17 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.40 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и XSLV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и XSLV
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XSLV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и XSLV
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и XSLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -44.34% | +32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -11.26% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -24.72% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -4.82% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -7.37% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.26% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и XSLV
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.58% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 8.87% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 15.86% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.67% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 19.93% | -9.76% |