PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%-7.89%

Correlation

The correlation between SIXH and TAIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between SIXH and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SIXH и TAIL

Секторы
SIXH
TAIL

Потребительский защитный сектор

23.2%
4.9%

Технологии

20.2%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.2%

Здравоохранение

12.6%
8.5%

Финансовые услуги

9.7%
11.8%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.4%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Энергетика

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
TAIL
4.9%

Технологии

SIXH
20.2%
TAIL
35.6%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
TAIL
11.2%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
TAIL
8.5%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
TAIL
11.8%

Промышленность

SIXH
7.8%
TAIL
8.3%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
TAIL
10.1%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
TAIL
2.4%

Недвижимость

SIXH
1.4%
TAIL
1.9%

Энергетика

SIXH
0.1%
TAIL
3.5%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

SIXH vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.03

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-1.46

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.80

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

-2.01

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-1.03

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.57

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.48

+1.54

Просадки

Сравнение просадок SIXH и TAIL

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-52.36%

+40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-10.95%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-20.65%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-38.44%

+26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-51.56%

+49.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-29.12%

+27.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.35%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и TAIL

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.86%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

6.45%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

8.51%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

14.90%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

14.94%

-4.79%

Сравнение комиссий SIXH и TAIL

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и TAIL

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and TAIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.90% for SIXH.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Cambria. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.59% for TAIL.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор