Сравнение SIXH с TAIL
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.57%/yr vs -8.10%/yr for TAIL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.
SIXH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- -5.16%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXH и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 9.84% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.23% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | -8.83% |
Correlation
The correlation between SIXH and TAIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | -0.40 |
Over the past year, the inverse relationship between SIXH and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. TAIL — Ранг доходности на риск
SIXH
TAIL
Сравнение SIXH c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXH | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.71 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | -1.58 | +9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXH и TAIL
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -52.36% | +40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -11.10% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | -20.78% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -38.44% | +26.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -51.07% | +50.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -29.24% | +27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.95% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и TAIL
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.91% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 6.59% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 8.48% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 14.90% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 14.91% | -4.79% |
Сравнение комиссий SIXH и TAIL
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и TAIL
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TAIL в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.90% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and TAIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXH has higher volatility (2.30%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs TAIL's -52.36%.
On 5-year performance, SIXH leads with 9.57% vs -8.10% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.57% return vs -8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.85% for SIXH.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Cambria. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.59% for TAIL.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор