PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIXH с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIXH и JEPQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SIXH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.36%
9.69%
SIXH
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXH:

2.05

JEPQ:

2.14

Коэф-т Сортино

SIXH:

2.93

JEPQ:

2.78

Коэф-т Омега

SIXH:

1.40

JEPQ:

1.43

Коэф-т Кальмара

SIXH:

2.79

JEPQ:

2.50

Коэф-т Мартина

SIXH:

14.14

JEPQ:

10.77

Индекс Язвы

SIXH:

0.93%

JEPQ:

2.49%

Дневная вол-ть

SIXH:

6.38%

JEPQ:

12.53%

Макс. просадка

SIXH:

-11.68%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

SIXH:

-3.52%

JEPQ:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 25.70%.


SIXH

С начала года

11.93%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

4.28%

1 год

12.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

25.70%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

9.33%

1 год

26.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIXH и JEPQ

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
График комиссии SIXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.87%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIXH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIXH, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.14
Коэффициент Сортино SIXH, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.932.78
Коэффициент Омега SIXH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.43
Коэффициент Кальмара SIXH, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.792.50
Коэффициент Мартина SIXH, с текущим значением в 14.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.1410.77
SIXH
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.05
2.14
SIXH
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и JEPQ

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%


TTM2023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.60%2.04%2.07%1.65%1.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и JEPQ

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.52%
-1.48%
SIXH
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и JEPQ

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.67%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67%
2.83%
SIXH
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab