PortfoliosLab logo
Сравнение SIXH с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIXH и JEPQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SIXH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.64%
41.08%
SIXH
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXH:

0.87

JEPQ:

0.40

Коэф-т Сортино

SIXH:

1.34

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

SIXH:

1.21

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SIXH:

1.17

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

SIXH:

5.59

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

SIXH:

1.91%

JEPQ:

5.57%

Дневная вол-ть

SIXH:

11.49%

JEPQ:

20.24%

Макс. просадка

SIXH:

-11.68%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

SIXH:

-1.88%

JEPQ:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -4.85%.


SIXH

С начала года

5.97%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

4.30%

1 год

9.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.85%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIXH и JEPQ

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXH и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.87
0.40
SIXH
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и JEPQ

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности JEPQ в 11.50%


TTM20242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.81%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.50%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и JEPQ

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.88%
-9.03%
SIXH
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и JEPQ

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 6.07%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.07%
11.83%
SIXH
JEPQ