Сравнение SIXH с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SIXH и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 4.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и JEPQ
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
SIXH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SIXH
JEPQ
Сравнение SIXH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.66 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.82 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.93 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и JEPQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и JEPQ
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и JEPQ
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -20.07% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -11.58% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -4.89% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.55% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.36% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и JEPQ
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 6.08% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 10.52% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 18.54% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.91% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 16.91% | -6.74% |