PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. SIXH is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, SIXH returned 12.22%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%4.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between SIXH and JEPQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.26

Over the past year, the correlation between SIXH and JEPQ has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXH и JEPQ

Секторы
SIXH
JEPQ

Потребительский защитный сектор

23.2%
7.1%

Технологии

20.2%
54.0%

Коммуникационные услуги

13.3%
15.4%

Здравоохранение

12.6%
4.4%

Финансовые услуги

9.7%
0.4%

Промышленность

7.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.8%

Коммунальные услуги

5.0%
1.3%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Энергетика

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

0.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
JEPQ
7.1%

Технологии

SIXH
20.2%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
JEPQ
15.4%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
JEPQ
0.4%

Промышленность

SIXH
7.8%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
JEPQ
12.8%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

SIXH
1.4%
JEPQ
0.2%

Энергетика

SIXH
0.1%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с SJB
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SIXH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.49

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.29

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.31

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

16.22

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.49

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.00

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SIXH и JEPQ

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-20.07%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-8.82%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-20.07%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.10%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.42%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.79%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и JEPQ

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SIXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.26%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

9.07%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

11.73%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

16.61%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

16.61%

-6.46%

Сравнение комиссий SIXH и JEPQ

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и JEPQ

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and JEPQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 12.22% for SIXH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 1.90% for SIXH.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and JPMorgan. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор