Сравнение SIXH с SMVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Smead Value Fund (SMVLX).
SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и SMVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и SMVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 30.74% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXH показывает доходность 8.34%, а SMVLX немного выше – 8.47%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и SMVLX
SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SMVLX в 1.26%.
Доходность на риск
SIXH vs. SMVLX — Ранг доходности на риск
SIXH
SMVLX
Сравнение SIXH c SMVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Smead Value Fund (SMVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | SMVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.84 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.25 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.52 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.69 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и SMVLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и SMVLX
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SMVLX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и SMVLX
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SMVLX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и SMVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -39.56% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -16.61% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -24.62% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.48% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -4.63% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.41% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и SMVLX
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у Smead Value Fund (SMVLX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | SMVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.36% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 10.42% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 20.86% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.48% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 19.49% | -9.32% |